Страница 2 из 10

Re: "Объемные и опционные уровни" обсуждаем, задаем вопросы

СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 23:36
Nobel
***

Re: "Объемные и опционные уровни" обсуждаем, задаем вопросы

СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 00:29
STRUEL
Nobel писал(а):Николай, к сожалению индюк не мой,
наверное будет не правильно, если выложу его здесь,
так что кому надо обращайтесь в личку или аську, отправлю на мыло,
и научу пользоваться,
там нужно еженедельно (или ежедневно) в текстовый файл вбивать данные ручками.


Можно и по другому поступить. Есть шлюз данных по SETTLEMENT PRICE от Плюса. Там есть история за 2 недели. Копируете это в EXCEL и строите, что угодно, со временем и история наберется. Хоть пресловутый PUT-CALL Ratio по объемам, хоть по положительным изменениям в OI, хоть по отрицательным, хоть по общему соотношению PUT и CALL в OI.

Re: "Объемные и опционные уровни" обсуждаем, задаем вопросы

СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 00:49
STRUEL
По предварительному SETTLEMENT PRICE от 3:00 pm за 22.06.09 мои уровни на завтра с учетом OI и VOL, объемы новых контрактов мизерны, поэтому добавил их критерием вторичных объемов:
Основные уровни по OI+VOL:
CALL 1.4008, 1.3995 (OI+6, VOL+214), PUT 1.3830, 1.3792 (OI-56, VOL+76), PUT 1.3773, 1.3754 (OI+11, VOL+186). 1.3764, 1.3729 - могут проявить себя при подходе снизу.

Зона в которой возможно определяется путь на завтра 1.3864-1.3834. Уровни при походе наверх без учета уже указанных: 1.4051, 1.3959, 1.3923, 1.3901 (в зоне новых контрактов не открыто, поэтому брал по MAX-OI)

По динамике соотношений PUT-CALL (OI, OI+, OI-) общий настрой вниз, но произошла вторичная перепродажа опционов с уклоном на север. При этом объем открытых новых позиций ничтожен. Новых позиций (OI) почти не открыли . Примерная зона работы на 1.4000-1.3773-1.3754.

Все вышеприведенное - мое IMHO. Пока тестирую, а результаты посмотрим вместе.

Re: "Объемные и опционные уровни" обсуждаем, задаем вопросы

СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 23:18
Nobel
STRUEL писал(а):Можно и по другому поступить. Есть шлюз данных по SETTLEMENT PRICE от Плюса. Там есть история за 2 недели. Копируете это в EXCEL и строите, что угодно, со временем и история наберется. Хоть пресловутый PUT-CALL Ratio по объемам, хоть по положительным изменениям в OI, хоть по отрицательным, хоть по общему соотношению PUT и CALL в OI.


удобно то, что индикатор работает на МТ4 (наглядно);
он мерит общее соотношение OI CALL к PUT,
и выдает на сколько % CALLов больше PUTов (или на сколько % PUTов больше CALLов);
конечно было бы удобнее, если бы кто нибудь из программистов,
используя шлюз данных Плюса, сделал автоматическую подкачку данных (например ежедневно).

Хотя такой анализ я считаю лучше проводить раз в неделю,
тогда совсем не сложно записывать руками нужные данные в файл.

Re: "Объемные и опционные уровни" обсуждаем, задаем вопросы

СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 23:53
admin
Этот вариант будет тоже в шлюзе Руслана сделан.. а пока почти готов индикатор по объемным уровням с подкачкой данных и всем чем надо..

Re: "Объемные и опционные уровни" обсуждаем, задаем вопросы

СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 00:06
Nobel
admin писал(а):Этот вариант будет тоже в шлюзе Руслана сделан.. а пока почти готов индикатор по объемным уровням с подкачкой данных и всем чем надо..


Отлично! Ждемс релиза..

Re: "Объемные и опционные уровни" обсуждаем, задаем вопросы

СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 15:25
STRUEL
Ох, вчера праздновали покупку щенка Бигля, привезли из Чехии друзья. Упились в ноль. Поэтому с запазданием выкладываю свои уровни по OI:
1.4226, 1.4144, 1.4130-4136, 1.3994, 1.3965, 1.3905. Зона отработки 1.4077-1.4053. По открытым позам и объемам торгов ожидается флэт. Новые открытые позиции требуют север.

Re: "Объемные и опционные уровни" обсуждаем, задаем вопросы

СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 17:42
Tima
STRUEL писал(а):По предварительному SETTLEMENT PRICE от 3:00 pm за 22.06.09 мои уровни на завтра с учетом OI и VOL, объемы новых контрактов мизерны, поэтому добавил их критерием вторичных объемов:
Основные уровни по OI+VOL:
CALL 1.4008, 1.3995 (OI+6, VOL+214), PUT 1.3830, 1.3792 (OI-56, VOL+76), PUT 1.3773, 1.3754 (OI+11, VOL+186). 1.3764, 1.3729 - могут проявить себя при подходе снизу.

Зона в которой возможно определяется путь на завтра 1.3864-1.3834. Уровни при походе наверх без учета уже указанных: 1.4051, 1.3959, 1.3923, 1.3901 (в зоне новых контрактов не открыто, поэтому брал по MAX-OI)

По динамике соотношений PUT-CALL (OI, OI+, OI-) общий настрой вниз, но произошла вторичная перепродажа опционов с уклоном на север. При этом объем открытых новых позиций ничтожен. Новых позиций (OI) почти не открыли . Примерная зона работы на 1.4000-1.3773-1.3754.

Все вышеприведенное - мое IMHO. Пока тестирую, а результаты посмотрим вместе.

Вот примерно по такой же методике я пробовал анализировать опционные уровни примерно полтора года назад. Когда был флет (как сейчас), то все более менее работало, но вот начинался тренд и все мои анализы терпели неудачу. Что бы как то исправить ситуацию, я вводил все новые и новые критерии анализа. В результате анализ так усложнялся, что через 3-4 месяца я сам уже не знал, что делать. В результате отказался от такого подхода. Отказался еще и потому, что получал каждый день кучу уровней и не знал, что с ними делать. Получалось, что на каком то из уровней цена остановится. Но на каком? Я не знал как торговать все это.

Re: "Объемные и опционные уровни" обсуждаем, задаем вопросы

СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 19:45
STRUEL
2 Tima
Клево. Ждем тренда) Идеи есть. Будем отрабатывать. А сегодняшние уровни вроде пока отрабатываются.
Кстати, а в чем заключается физический смысл поиска страйков по суммарному объему?

Re: "Объемные и опционные уровни" обсуждаем, задаем вопросы

СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 02:02
STRUEL
Ребят, у кого-нибудь случаем не завалялись где-нибудь исторические данные по SETTLEMENT PRICE или DB за период с 16 апреля 2009 по 5 июня 2009? Был бы очень признателен.