Страница 1 из 16

Аналитический обзор IncoNeon

СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 15:32
IncoNeon
Тема: Фестиваль медведей отменяется?

Commodities market

Инструмент: Gold

Январь месяц оказался весьма медвежьим для всех металлов, за январь золото упало более чем на 6%, а серебро — 13%. Инвесторы готовятся к сворачиванию стимулирующих экономику мер со стороны ФРС, а также отмечают падение импорта металла со стороны Китая. Инициатива Обамы по реформе банковского сектора означает нивелирование рисков девальвации доллара, а, значит, потребность в хеджирующем инструменте пропадает. Также мы не видим на рынке товарных инструментов ЦБ, которые также взяли паузу, в итоги рынок «продавца» постепенно становится рынком «покупателя».
Очевидно, что золото продолжат продавать и ранее. По техническому анализу мы видим риски продажи от 1085, также при тенденциях роста более интересными становятся промышленные металлы на ожидании роста спроса машиностроительной продукции.

Изображение

Forex

Инструмент: EurUsd


Общее падение корзины валют против американского доллара объясняется разностью характеров макро данных регионов. Пятничные данные по ВВП США превзошли самые смелые ожидания, в то время как ЕЦБ опубликовал очень слабые данные по объемам кредитования. Падение единой европейской валюты уже изрядно затянулось, по сути нисходящая динамика наблюдается с 25 января. На открытии новой торговой недели наблюдается слабое восстановление евро, на H4 Lower канала Кельтнера пересекается снизу вверх, что является сигналом к открытию длинных позиций в область 1,3950, однако на пути будут сопротивления 1,3920. При формировании среднесрочного восходящего тренда мы можем увидеть заход пары в область максимумов 29 января (1,3990). Инвесторы обнадежены заявлением европейского комиссара по экономической политике об отсутствии вероятности дефолта в Еврозоне.

Изображение

Indicies

Инструмент: Mini NASDAQ 100

На прошедшей неделе инвесторы получали удручающие отчетности американских компаний, что обусловило общее снижение индексов. Вместе с тем в самом конце недели появились сигналы на покупку, которые были подтверждены и сильными макро данными пятницы. Соответственно сейчас кажется приемлемым открытие длинных позиций в область 1775, при прохождении вверх уровня — 1810.

Изображение

Трейдеры продают киви

СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 16:25
IncoNeon
Трейдеры продают киви
Commodities market
Инструмент: Gold

Второго и третьего февраля эксперты товарного рынка отмечали существенный приток денег в хедж фонды золота. Однако, как мне кажется, рост его будет весьма ограниченным. Тем не менее, я пока не вижу, для чего трейдерам сейчас нужно золото в количествах, достаточных для движения рынка. Слухи о возможном выходе Греции из «оптимальной валютной зоны» так и остались слухами, а страны Еврозоны одобрили план страны по реструктуризации слабого платежного сальдо, долга. Полагаю, что у золота не будет формально и серьезных поводов для роста на фоне инициативы президента США о регулировании банковского сектора от 21 января 2010 года. По сути, мы имеем принятие “правила Волкера”, что ограничит спекуляции финансовых учреждений, их прибыль. Понятно, что одним из инструментов спекуляция является золото, для него может быть подготовлена участь мягкой посадки.
Как видно на картинке уровень в 1105-1103 долл. может стать поддержкой для тройской унции, соответственно проход вниз — это уровень в 1093 долл, при движении вверх. Смотрите за движением цены вблизи ранее названного уровня.
Изображение
Forex
Инструмент: AudUsd

Валюты стран Океании под давлением медведей на фоне неожиданного роста уровня безработицы в Новой Зеландии до 7,3%, то есть до максимального уровня за последние десять лет. Вероятно, сейчас Австралия будет вводить более жесткое трудовое право для защиты внутреннего рынка, что вызовет отток инвестиционного капитала. По Австралии ранее мы получали очень слабые данные по розничным продажам, так что в ближайшее время ожидать продолжения цикла роста ставок Банка Австралии не приходится. Отскок может быть на 0,8730 к 0,8810, однако нужно искать подтверждения на рынках металлов, с которыми валюта находится в тесной корреляции.
Изображение
Indicies
Инструмент: Mini NASDAQ 100

По американскому индексу наблюдаем классический трейд спекулянтов, который рассмотрен почти во всех книгах технического анализа — работа на отскок от ключевых уровней, 28 января мы также видели сильные продажи в области 1780 пунктов по индексу. Наблюдайте за поведением в области EMA20, нисхождение ниже линии есть сигнал к продаже в область 1752.
Изображение

Аналитический обзор IncoNeon

СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 16:09
IncoNeon
Обзор рынка 11 февраля 2010 года
В период кризиса многие рынки становятся похожими друг на друга. Посмотришь, к примеру, на графики фондовых индексов и нефти, и с трудом найдешь отличия. Везде продолжается коррекция восходящих движений. И пока не ясно закончилась она или нет. Мне кажется, что нет, хотя твердо утверждать не берусь. Но отскоки этой недели связаны с предстоящими длинными выходными – в понедельник в Штатах выходной в связи с празднованием Дня Президента, и фьючерсные рынки работать не будут. Вот игроки и фиксируют прибыль. А после праздника нисходящее давление может возобновиться.
Индекс S&P500 прорвал нижнюю границу восходящего канала, дошел до 200-дневной средней и консолидируется. Прорыв восходящего канала говорит о том, что инвесторы не склонны к чрезмерному риску и фиксирую прибыль у значимых уровней. Но поскольку это первое падение, следует ожидать еще одного, двух витков в восходящем движении. Ниже 200-дневной средней хорошая поддержка просматривается в районе второй месячной поддержки на уровне 1008.00
ES, Daily
Изображение
У фьючерсов на сырую нефть ситуация один в один. Здесь четкого восходящего канала не наблюдается, но вниз прорвана линия тренда. Причем цена уже протестировала ее снизу и опять завалилась. 200-дневная средняя пока выступает поддержкой. Ниже поддержка в районе 2-й месячной на уровне 65.0.
CL, Daily
Изображение
Аналогичная ситуация у австралийского доллара (да и у новозеландского тоже). Недаром его называют сырьевой валютой. Также прорван вниз восходящий канал. Также 200-дневная средняя выступает поддержкой. Также происходит сильный отскок вверх перед выходными. И ниже 200-дневной средней поддержка на уровне 0.8400.
AUDUSD, Daily
Изображение
Золото тоже мало чем отличается от вышеописанных инструментов. Разве что оно не дошло до 200-дневной средней. Но еще вполне может туда сходить. Хорошая поддержка в районе 2-й месячной на 1020.
GC, Daily
Изображение
Индекс доллара дошел до уровня 80.0 и начал консолидироваться. Как я и предполагал в предыдущем обзоре. Отсюда вероятна коррекция вниз. Он находится у верхней границы восходящего канала. Насколько глубокая сказать трудно. Время покажет.
DX, Daily
Изображение

На рынки выезжает каток....

СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 13:14
IncoNeon
Инструмент: Future Dax
Полагаю, что на этой недели большую часть времени фьючерс на индекс будет иметь притяжение к EMA-20, что мы видели последние торговые дни недели прошлой. Также обратите внимание, что уровень Lower не был глубоко пробит, а потому, вероятно, нисходящее движение уже не будет столь пологим. Во всяком случае такая картина складывается на тайм-фрейме D1.

Изображение

На графике 4H мы также видим консолидацию вблизи уровня EMA. На графике нанесена разметка, движение выше EMA дает возможность прогнозировать уровни, соответственно R-level находится вблизи области 5651, а S-level 5420. Неспешные трейдеры наверняка будут на отскок от уровней, так как они представляются ещё более сильными, нежели безыдейная консолидация в области EMA. Пока лишь Stoch указывает на краткосрочное преобладание покупательских настроений, но этого явно недостаточно.

Изображение

Инструмент: Mini Crude Oil
4 и 5 февраля по энергетике прошло масштабное закрытие длинных позиций, однако затем наблюдали восстановление на фоне позитивных новостей — был повышен прогноз по потреблению «черного золота» в этом году. А потому нефть довольно легко оттолкнулась от уровня Lower и пошла в область ближайшего сопротивления, линии EMA. Собственно в понедельник мы наблюдаем консолидацию вблизи EMA, ожидаю вторую волну коррекции в область Lower, ориентировочная цель — 71,4 долл. за один баррель.
Более того, не исключаю, что мы можем увидеть и пробой вниз данного уровня, то есть цель на среднюю цену прошлого года, примерно 65 долл.
На графике D1 мы видим относительную готовность нефти к развороту вниз; важный момент — цена не смогла закрепиться выше EMA.

Изображение

Довольно интересная картина у нас сложилась на тайм-фрейме H1, где уже несколько дней идет консолидация в области EMA, таким образом, уход от линии может быть весьма стремительным.

Изображение

Направление движения мы определили из более старшего тайм-фрейма, наиболее вероятной представляется коррекция.

Аналитика и торговые рекоммендации от компании IncoNeon

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 16:54
IncoNeon
Всем доброго времени суток! Здесь аналитики, трейдеры и управляющие активами компании IncoNeon хотели бы вести аналитику и давать торговые рекоммендации по наиболее интересным рыночным инструментам среди фьючерсов, акций и рынка Форекс. Надеемся, что вам понравится и, особенно, пригодится данная информация! ;) Итак...

Обзор фьючерсов, 18 февраля. Аналитик и управляющий активами Леонид Карнаухов.


Закончились долгие выходные, удлиненные днем Президента в Соединенных Штатах. Во вторник началась новая торговая неделя на фьючерсных рынках, и почти все они открылись с гэпом вверх. А сейчас эти гэпы заполняют. При чем все основные инструменты находятся вблизи своих месячных пивот уровней. Ситуация очень неопределенная. Пивот уровни, это разворотные уровни и цена часто делает вокруг них серию ложных движений, прежде чем определится с дальнейшим направлением. Поэтому трудно сказать, сделаны локальные максимумы или нет. И по-прежнему рынки остаются похожими друг на друга.

Фьючерсы на золото свой гэп уже заполнило. Напрашивается поход вниз к 200-дневной средней. Поддержка на уровне 1022-1023. Пойдет ли оно отсюда или еще подпрыгнет не ясно. Месячное сопротивление в районе 1138. И выше на 1166 ключевое сопротивление – последнее препятсвие для движения вверх.
Изображение

Аналогичная ситуация у фьючерсов на сырую нефть. Незаполненный гэп в районе 74.0. Месячное сопротивление на 80.13. Цена в районе месячного пивота. Гэпы, как правило, заполняют, поэтому следует ожидать движения вниз. Но не факт, что максимум сделан.
Изображение

Фьючерсы на индекс S$P500. Все аналогично. Незаполненный гэп в районе 1078. Цена в районе месячного пивота. Сильное сопротивление в районе 1124. И поддержка в районе 1009.
Изображение

Индекс доллара консолидируется у верхней границы восходящего канала. Сопротивление в районе 81. Поддержка в районе прошлого минимума на 79.0, и ниже в районе 78.8.
Изображение

Самое интересное на сегодня!Валютные пары и фьючерсы.

СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 22:41
IncoNeon
Доброго времени суток! Сегодняшнюю ситуацию на рынке комментирует аналитик и управляющий активами компании IncoNeon Дмитрий Степанов.

Инструмент: EURUSD

Пара EURUSD закрывает с падением шестую неделю подряд, в пятницу пара снизилась почти на 200 пунктов. Повышение дисконтного окна со стороны ФРС было абсолютно адекватно оценено, в итоге мы увидели продолжение ралли на понижение.
На графике D1 мы не видим уход полной медвежий свечки ниже уровня Lower, то есть для покупателей не был сформирован идеальный сигнал на покупку, в частности, Stoch также показывал пересечение на нейтральном уровне. На H4 картина более интересна, тут мы сразу же видим, что происходит классический внутри дневной отскок от уровня Lower — 5 бычьих свечек подряд. Если бы мы имели одну повышательную свечку, можно было бы говорить о расширении волатильности с риском обратного движения, прошедшее движение было действительно интересно для покупателей. Пара довольно легко прошла уровень в EMA20, где традиционно рекомендуется скидывать часть long позиций, теперь же ценовые уровни стелются вдоль EMA. На дневном графике наблюдаем фигуру «ножницы», на слабом новостном фоне должны увидеть тестирование области 1,3550, нижнего свечного уровня прошедшего четверга. Таким образом, пока представляются более интересные короткие позиции.

Изображение

Инструмент: GBPUSD

В отличие от EURUSD по паре GBPUSD в прошедшую пятницу мы получили четкий сигнал на покупку, пересечение вверх уровня Lower с подтверждением пробоя. По стратегии покупки совершаются в районе 1,5450 с целью 1,5540. На дневном графике мы видим down trend, где покупка является практически работой против тренда. Таким образом, более интересно торговать на H4.

Изображение


Инструмент: FDAX

На прошедшей неделе вышли довольно неплохие макроэкономические новости по Германии, в итоге фьючерс на фондовый индекс страны продолжил находиться в области Upper канала Кельтнера. Однако последние две свечки на H4 выглядят как медвежьи, кроме того, очевидно, что и на рынке Fx устойчивость восходящей динамики корзины основных валют против американского доллара уже не является очевидной. Stoch рисует диапазонное расширение — сигнал на возможность роста волатильности вблизи текущих уровней. Продаем контракт от уровня 5695 с целью 5645.

Изображение

Инструмент: Gold

Золото ведет себя довольно технично, вновь тяготея к уровню 1100 долл. Азиатская сессия началась с покупок по металлу, однако новостной, технический фон явно не способствовал столь сильному рывку вверх, полностью закрылись бычьи свечки. Краткосрочно по инструменту будем пока вне рынка, область покупок — 1115 долл. при восстановлении сырьевых валют, также интересны покупки 1095-1097 при условии, что инструмент опустится ниже 1090.

Изображение

Re: Аналитика и торговые рекоммендации от компании IncoNeon

СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 19:20
IncoNeon
Обзор рынка 25 февраля 2010 года. Фиксация прибыли под конец недели/месяца.

На рынках сейчас, похоже, доминирует один фундаментальный фактор – конец недели, совпавший с концом месяца. А в Японии еще и конец финансового года. Товарные рынки и рынок акций развернулись было вверх, а сейчас опять корректируются. Участники рынка снова фиксируют прибыль и закрывают длинные позиции.

Однако, надо иметь в виду, что на стыках недель часто происходят значимые развороты, и на стыках месяцев тоже. А тут все это еще и совпало. Так что в понедельник стоит ожидать сюрпризов.

В первую очередь сюрпризов стоит ожидать от фьючерсов на золото. Цена опять тестирует 100-дневную среднюю и скорее всего сходит ниже. А ниже поддержка в виде нижней стороны восходящего канала, который так и не пробили. Идеальный уровень для покупок район 1065-1068, если туда сходят, конечно. Произойти это может уже завтра – пока никаких признаков разворота нет. Ну, или в понедельник.
Изображение

Фьючерсы на сырую нефть остановились у месячного сопротивления. Здесь тоже очень похоже на то, что прежде чем возобновится рост, будет какая-то коррекция. То ли к 100-дневной средней, то ли к 200-дневной. Стоит подождать с покупками и дождаться отката.
Изображение

И очень похожая ситуация у фьючерсов на индекс S&P500. Практически один в один. Внизу тоже поддержка из 100-дневной и 200-дневной средних. Ключевая – 200-дневная. Вполне могут туда еще раз сходить.
Изображение

Индекс доллара застрял у уровня 80.00 и консолидируется. С покупками надо бы повременить. Коррекция намечается. К тому же в марте истекают валютные фьючерсные контракты, и это самый подходящий месяц для отката.
Изображение

Аналитик и управляющий активами компании IncoNeon
Леонид Карнаухов

1 марта. Весна пришла на рынки.

СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 18:43
IncoNeon
Доброго времени суток!

Инвесторы с оптимизмом оценили сообщение о возможной помощи Греции, что повысило устойчивость инвесторов к рискам. Вероятно, Германия и Франция, крупнейшие кредиторы внутри зоны EC, откроют Греции кредитную линию на 30 млрд. евро. Вместе с тем планы пока находятся на “бумаге”, планы могут встретить внутреннее противодействие, а потому новость, скорее всего, окажет краткосрочную поддержку.

С точки зрения состояния экономики внутри Еврозоны немецкий индекс DAX выглядел с января месяца наиболее предпочтительным для открытия долгосрочных инвестиционных позиций, однако приближаемся в область локальной перекупленности, так как пока инвесторы не готовы штурмовать область 5730, пробой уровня EMA20 пошел одной свечкой вверх, это ложный сигнал на покупку. Можно ставить отложенные ордера на пробой вниз области EMA с целью Lower, а также 5543.
Изображение

Золото на тайм-фреймах H1-H4 движется к Upper быстро и инертно на интересах Китая к свободным активам, обращающимся на рынке. Дополнительное желание захеджировать избыточную денежную массу. Полагаю, что ближайшие шаги ФРС и ЕЦБ будут направлены на сдерживание свободной и агрессивной ликвидности, а потому инструмент наряду с серебром имеет очень большой потенциал для снижения. Открываем короткие позиции при пробитии вниз 1120 с целью 1100, 1097.
Изображение

Объем открытых коротких позиций по евро достиг 70 тыс. контрактов, что является рекордным уровнем, но есть возможность и обновления максимумов. На завершении торгов в Азии пара предприняла попытку прорыва уровня 1,36 на хорошем макро новостном фоне Германии.
Технически мы по-прежнему находимся в коридоре 200 пунктов, где область сопротивления находится в 1,368. С четверга пара консолидировалась незначительно выше EMA20, верхний диапазон между линией и Upper остается узким, но прорыв на все-таки нейтральном внешнем фоне кажется маловероятным. Также при переключении на младшие тайм-фреймы мы видим резкий пробой вверх области 1,360, таким образом, пока об окончательном закреплении выше 1,35 говорить не приходится. Наверняка мы тестирование нижней области, 1,3570, возможно, 1,3511. Таким образом, можно открывать позициями такие цели при пересечении 1,3607, альтернативно пробой вверх 1,3647, 1,3675 с целью 1,3730 и 1,3810.
Изображение

С уважением аналитик и управляющий активами компании IncoNeon Степанов Дмитрий.

Торговые рекомендации по ключевым валютным парам.3 марта

СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 14:17
IncoNeon
Инструмент: EURUSD

Ключевая валютная пара замерла в верхней части канала между Upper и EMA20, касание по средней идет лишь на h1. Пока определенности нет, будем по ней вне рынка. Ближайшая точка для открытия коротких позиций видится 1,3580 к 1,3484.
Изображение

Инструмент: GBPUSD

Пара GBPUSD в ходе сессии Азии преодолела офера уровня 1.5000, однако дальнейшего движения вверх мы не увидели. На тайм-фрейме h1 пара оттолкнулась вниз от уровня Upper и EMA20 в область Lower 1,4980. На тайм-фрейме h4 идет откат от района EMA20 к 1,4850. На интервале d1 также довольно медвежьи настроения, пара не смогла даже войти в область канала на азиатских торгах.
Продаем пару от текущих уровней к 1,4900, хороших уровней для покупки вообще не видно пока, пара ниже на 250 пунктов уровня Lower на w1.
Изображение

Инструмент: AUDUSD

Специалисты западных банков весьма скептически относятся к возможному закреплению пары выше области 0,9000. Вероятно, в скором времени Банк Канады может повысить процентную ставку, деньги из доллара австралийского пойдут в канадский. Также в регионе вновь более перспективным кажется китайский юань. Открываем короткие позиции в области Upper 0,9050 с целью 0,8948. Также нисходящее движение может получить продолжение при преодолении уровня EMA20.
Изображение

С уважением аналитик и управляющий активами компании IncoNeon Степанов Дмитрий.

Наиболее интересные фьючерсы на 4 марта.

СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 17:32
IncoNeon
Никаких сюрпризов на стыке месяцев не произошло. Практически все инструменты продолжили движение в соответствии со своими трендами.

Золото продолжает отрабатывать свою бычью волну Вулфа, сформированные на дневных графиках. Целевые линии (красные) указывают на высокую вероятнось новых максимумов. Сейчас идут откаты перед новостями конца недели. Сегодня проводятся заседания европейского и английского центральных банков, а завтра выходят данные по американской безработице. Откаты, это хорошая возможность встать по тренду.
Изображение

Фьючерсы на индексы акций тоже продолжают восходящее движение, но здесь новые максимумы сомнительны. На графике фьючерсов на индекс S&P500 прорван вниз восходящий канал всего роста прошлого года. И дивергенции возникли на дневном графике. Вполне возможно, что максимумов не сделают, а будет еще один поход вниз. Сопротивлением может выступить уровень 1135.0 Особенно в марте месяце. У индексов истекают фьючесные мартовские контракты и это может спровоцировать коррекцию.
Изображение

Ведущий аналитик и управляющий активами компании IncoNeon Леонид Карнаухов.