Автоматизация расчётов по DB и SP

Платформы, индикаторы, советники

Модератор: Tima

Ответить

Автоматизация расчётов по DB и SP

Сообщение Bratus » 24 июн 2009, 10:48

Буду выкладывать здесь свои наработки по автоматизации.
Если у кого возникнут идеи по изменению алгоритма расчётов, предложения, дополнения, то пишите.

1)AnalysSPFile.exe - это консольное Win32 приложение.
Описание работы:
заходим на https://www.cmegroup.com/trading/fx/fx/e ... tions.html (для евро) копируем таблицу в буфер,
создаём в текущем каталоге (тамже где находиться AnalysSPFile.exe) файл с именем соотв. маске "sp_ec_*.txt" (вместо * я ставлю дату таблицы SP)
и вставляем в него данные из буфера.
При запуске AnalysSPFile в текущей директории ищет файлы по маске "sp_ec_*.txt" (для евро), "sp_bp_*.txt" (для фунта) и
"sp_cd_*.txt" (для канадского доллара) анализирует их и создаёт LEVELS-файл с уровнями.
Формат файла: то что до точки с запятой - это рассчитанный уровень.
Далее - цена strike, в скобках - сумма объёмов по call и put (берутся только те strik'и для которых эта сумма максимальная
и минимальная (Думающим был предложен как-то такой алгоритм выбора strik'ов)), потом идут размеры премий так как они были в
файле (без изменений). В скобках указан тип премии (из какого столбца она была взята). Далее приписывается информация о объёмах
по call и put для данного strike.
Премия прибавляется к цене strike для call'ов, а вычитается - для put'ов.

2)AnalysDBFile.exe - это консольное Win32 приложение.
Описание работы:
заходим на https://www.cmegroup.com/tools-informati ... lybulletin , качаем DB (напр., для евро),
открываем его в Adobe Reader 8 (В 7 ВЕРСИИ НЕ ОТКРЫВАТЬ! ОН КРИВО КОПИРУЕТ ТАБЛИЦУ В БУФЕР! ) копируем всю таблицу для call'ов в буфер,
создаём в текущем каталоге (там же где находиться AnalysDBFile.exe) файл с именем соотв. маске "db_ec_call_*.txt" (вместо * я ставлю дату DB)
и вставляем в него данные из буфера. Тоже самое для put'ов (маска "db_ec_put_*.txt").
При запуске AnalysDBFile в текущей директории ищет файлы по маске "db_ec_call_*.txt" и "db_ec_put_*.txt" анализирует их и
создаёт LEVELS-файл с уровнями.
Для фунта должны быть файлы "db_bp_call_*.txt" и "db_bp_put_*.txt".
Для канадского доллара должны быть файлы "db_cd_call_*.txt" и "db_cd_put_*.txt".

Принцип расчета уровней и формат выходного LEVELS-файла такой же как для AnalysSPFile.exe плюс в конце каждой строки
приписывается информация о соотношении дельта.

Во вложении более подробное описание.
Вложения
Programs.rar
(55.08 ) Скачиваний: 231
“Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно” (С) Винни-Пух.
Аватар пользователя
Bratus
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 22 июн 2009, 11:55

Re: Автоматизация расчётов по DB и SP

Сообщение ronin » 24 июн 2009, 12:17

Привет. Спасибо за твой труд. Пытаюсь воспользоваться твоими программами, но у меня возникает ошибка (если я правильно понимаю, идет переполнение буфера). Поискал на форуме, вроде больше никто с такой проблемой не сталкивался. Может бы сможешь подсказать в чем дело?
ronin
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 18:54

Re: Автоматизация расчётов по DB и SP

Сообщение benzovoz » 24 июн 2009, 19:32

При запуске AnalysSPFile.exe Винда закрывает прогу и выдает такое....
Вложения
benzovoz
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 11:46

Re: Автоматизация расчётов по DB и SP

Сообщение Bratus » 24 июн 2009, 20:29

Скорее всего эти ошибки связаны со входными файлами. В архиве есть примеры входных файлов. Можете посмотреть и сравнить в вашими. Если не разберетесь сами пришлите их как-нибудь. Я посмотрю сам...
“Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно” (С) Винни-Пух.
Аватар пользователя
Bratus
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 22 июн 2009, 11:55

Re: Автоматизация расчётов по DB и SP

Сообщение benzovoz » 25 июн 2009, 17:21

Bratus писал(а):Скорее всего эти ошибки связаны со входными файлами. В архиве есть примеры входных файлов. Можете посмотреть и сравнить в вашими. Если не разберетесь сами пришлите их как-нибудь. Я посмотрю сам...

Все верно ошибка в формате текстового файла, при копировании таблицы по любому получается вот такое а почему не знаю..
Вложения
6.png (10.02 ) Просмотров: 2934
benzovoz
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 11:46

Re: Автоматизация расчётов по DB и SP

Сообщение ronin » 25 июн 2009, 17:23

Bratus, спасибо, ошибка действительно была во входном файле - просто немного ошибся в названии и получилось несоответствие маске. Программа действительно оказалось очень хорошей, спасибо. Однако, как я понял, она уже выдает некоторые конкретные уровни для торгов, основанные на определенном алгоритме, т.е. к сожалению ей вряд ли получиться воспользоваться для исследования уровней. Поэтому у меня возник вопрос, нельзя ли ее немного модифицировать, чтобы она дополнительно выдавала данные как на сайте у Плюса (https://www.fxcoder.ru/services/cme/Settle.aspx) которые потом можно было бы просто скопировать в Excel (если попытаться скопировать данные из текущего текстового файла, то они вставятся одной строчкой и в Экселе с ними нормально работать не получиться, если бы это получилось исправить то было бы просто супер!!!!!). Заранее извиняюсь, что прошу столько всего и сразу :roll:.
ronin
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 18:54

Re: Автоматизация расчётов по DB и SP

Сообщение Bratus » 25 июн 2009, 22:47

ronin: такие программы у меня почти готовы. Я их делал чисто для себя. Нужно чуть-чуть довести до ума и можно выкладывать.
Не думал что они кому-то ещё понадобятся, если Плюс сделал для этого свой шлюз...
А насчёт исследований - это верно. Я сам часто пользуюсь Экселем для поиска других вариантов расчета уровней...


benzovoz: Попробуй скопировать из IE8. Вообще сайт cmegroup.com какой-то странный в плане технологий. Похоже что он нормально работает и отображается только в IE8.
Напримет, я копирую таблицу так: на самой верхней строчке таблицы провожу мышкой слева направо. Потом в конце файла убираю лишнее скопированное.
Вложения
“Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно” (С) Винни-Пух.
Аватар пользователя
Bratus
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 22 июн 2009, 11:55

Re: Автоматизация расчётов по DB и SP

Сообщение benzovoz » 25 июн 2009, 23:11

Bratus спасибо попробую, может точно в этом дело так как я обычно мозиллу использую...
Точно, через оспика все срослось как надо, сенкс!
benzovoz
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 11:46

Re: Автоматизация расчётов по DB и SP

Сообщение ronin » 29 июн 2009, 10:39

Bratus привет. Ну как там с программкой? Я буду очень рад даже сырой, хоть чему-нибудь. Вручную это конечно невообразимо посмотреть историю.
ronin
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 18:54

Re: Автоматизация расчётов по DB и SP

Сообщение Bratus » 29 июн 2009, 14:13

Программы наконец-то созрели до нормального вида.
Выкладываю прямо сдесь. Не стал создавать новую ветку...

1) DelimitedSPFile.exe - это консольное Win32 приложение.
Описание работы:
При запуске DelimitedSPFile в текущей директории ищет файлы по маске "SP_*.txt" и создаёт файл с разделителями "D_".
Исходные файлы должны быть такойже структуры как и для программы AnalysSPFile.exe.
Можно обработать сразу несколько файлов за раз.
Колл и Пут располагаются напротив друг друга. МЕНЬШИЕ СТРАЙКИ - ВНИЗУ, Б'ОЛЬШИЕ - ВВЕРХУ! Мне кажеться так более естественно.
Причом, разделитель целой и дробной части ЗАМЕНЯЕТСЯ НА ЗАПЯТУЮ! Разделителями полей служит ТАБУЛЯЦИЯ. Вообщем можно копировать и вставлять в Excel.

2) DelimitedDBFile.exe - это консольное Win32 приложение.
Описание работы:
При запуске DelimitedDBFile в текущей директории ищет файлы по маске "DB_*.txt" и создаёт файл с разделителями "D_".
Исходные файлы должны быть такойже структуры как и для программы AnalysDBFile.exe.
Можно обработать сразу несколько файлов за раз.
МЕНЬШИЕ СТРАЙКИ - ВНИЗУ, Б'ОЛЬШИЕ - ВВЕРХУ! Мне кажеться так более естественно.
Причом, разделитель целой и дробной части ЗАМЕНЯЕТСЯ НА ЗАПЯТУЮ! Разделителями полей служит ТАБУЛЯЦИЯ. Вообщем можно копировать и вставлять в Excel. Т.к. сдесь будут получаться 2 выходных файла для 1 дня (колл и пут), то нужно будет копировать в Excel 2 соответствующих файла. Но это уже мелочи...
Вложения
DelimitedPrograms&Sources.rar
(100.34 ) Скачиваний: 239
“Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно” (С) Винни-Пух.
Аватар пользователя
Bratus
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 22 июн 2009, 11:55

След.

Ответить

Вернуться в Автоматизация торговли

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1