Такая проблема была у одного моего . Писал где-то тут на форуме. Если у вас Виста - то решайте проблемы с допуском от admina и разбирайтесь с файрволом виндовзным. Только оно глючит (у 1% простых пользователей).
Совет простой: попробовать запустить прямо установку от админа терминала в свежую папку, затем и терминал запустить от админа. Желательно вообще и копировать индикатор от админа.
Проблема существует только на висте. Индикаторы универсальны. Работают как часы. Если вылетает МТ4 - то разбирайтесь исключительно с установленной системой.