"Объемные и опционные уровни" обсуждаем, задаем вопросы

[Tima]

Коллеги!
В этой ветке будем вести обсуждение цикла статей блога "Объемные и опционные уровни". Коментарии к статьям показали, что статьи вызвали интерес и есть вопросы. Именно в этой ветке предлагаю начать обсуждение, обмениваться мнениями, рассмотреть наиболее типичные ситуации. На все вопросы будем вместе искать ответы.

[Николай]

Здравствуйте хочу сказать сразу спасибо за создание такого форума тема очень интересная ну и сразу вопрос как расчитывается ключевая зона на день подобная рассылке чтобы её мжно было расчитывать и для других пар кроме евры???

[Tima]

Здравствуйте хочу сказать сразу спасибо за создание такого форума тема очень интересная ну и сразу вопрос как расчитывается ключевая зона на день подобная рассылке чтобы её мжно было расчитывать и для других пар кроме евры???

Алгоритм расчета ключевой зоны раскрыт не будет. Он еще не прошел испытание временем. Этот алгоритм используется для расчета ключевой зоны и для других пар, но результаты там пока не очень хорошие. Это связано с разными объемами торгов. По мере усовершенствования алгоритма и получения приемлемых результатов новые пары будут добавляться в рассылку.

[Tima]

В воскресенье вечером опубликую на блоге завершающую статью из цикла "Объемные и опционные уровни". В первой части статьи рассмотрим методику выбора страйка по сумарному объему, а во второй - постараюсь ответить на наиболее часто задаваемые вопросы.

[pavel]

из дб за 16.06 мы не взяли для расчетов страйк call 1450 с ои = 1509!!! почему?
и вот может надо смореть страйки с макс изменением ои за день >0 , т.к. эти премии для себя и будут защищать маркетмейкеры на сл день?? есть ли жизнь у такой логики?

[Tima]

из дб за 16.06 мы не взяли для расчетов страйк call 1450 с ои = 1509!!! почему?
и вот может надо смореть страйки с макс изменением ои за день >0 , т.к. эти премии для себя и будут защищать маркетмейкеры на сл день?? есть ли жизнь у такой логики?

Да действительно этот страйк мною пропущен из за невнимательности. Его конечно же нужно учитывать. Спасибо за то, что обратили на это внимание. Статью подправлю. Что касается Вашей идеи по поводу просмотра страйков с максимальным изменением открытого интереса за день, то она выглядит вполне логично. Предлагаю вам повыкладывать в этой ветке расчеты уровней с использованием этой идеи ну хотя бы недельку. Вместе понаблюдаем и посмотрим, что получится.

[STRUEL]

из дб за 16.06 мы не взяли для расчетов страйк call 1450 с ои = 1509!!! почему?
и вот может надо смореть страйки с макс изменением ои за день >0 , т.к. эти премии для себя и будут защищать маркетмейкеры на сл день?? есть ли жизнь у такой логики?

В целом уровни отрабатываются с OI за день когда как в зависимости от величины за день, но тут по моим наблюдениям есть две вещи которые нужно при этом учитывать:
1. Часть тех кто вкладывается в опционы - хэджируется от неустраивающего их курса, при этом мы можем наблюдать приличные изменения в зонах, которые могут быть излишне отдаленными, чтобы до них дойти.
2. Возможность отработки полученных уровней. На индексах типа S&P, акциях торговля опционами более развита, чем на фьючах (в определенной степени из-за внебиржевого опционирования валюты) и тут все возможно. В этом плане слабо предсказуема отработка уровней. Можно принять за условное правило, которое я сейчас тестирую на истории, что если уровень интересен маркет-мейкеру в виде непробивания, то он отобьется, если же интересен спекулям, то отбьется, но потом пробьется на тонком рынке.

В целом, как я вижу, можно брать общую зону по торгам предыдущего дня к примеру по объемам - зону общих интересов и в ней опираться на уровни с достаточным OI как за день, так и за контракт, но это пока теории, а статистики мало.

На сегодня я вижу вот такие уровни c учетом критерия OI за день: CALL 3965, 3917 (с OI +10), PUT 3864, 3837 (c OI +131), PUT 3837, 3814 (c OI +60)

[Nobel]

Всем профитов!

Соотношение call/put.



GBPUSD.
Вторую неделю подряд ПУТов на 175% больше, чем КОЛЛов.
Усиленно покупают ПУТ опционы - настороение сильно медвежье!
Однако, возможно кто то захеджировал лонги перед хорошим трендом вверх.
Все-таки я склоняюсь, что вниз.

EURUSD.
ПУТов на 27% больше , чем КОЛЛов.
Тенденция на уменьшение КОЛЛов и увеличение ПУТов.
Настроение медвежье.

USDJPY.
ПУТов на 58% больше , чем КОЛЛов.
Тенденция на уменьшение КОЛЛов и увеличение ПУТов.
Настроение медвежье.

USDCAD.
КОЛЛов на 49% больше , чем ПУТов.
Тенденция на увеличение КОЛЛов и уменьшение ПУТов.
Настроение бычье.

На истинность не претендую, любыекомменты приветсвуются!

[Tima]

Продолжай очень интересно. Понаблюдаю пару недель - обязательно выскажусь.

[Николай]

Nobel а где можно взять такой индюк для МТ4 если не секрет плиз...