Индикаторы — осцилляторы в трейдинге

Индикаторы — осцилляторы в трейдинге

Некоторые трейдеры недолюбливают индикаторы по той причине, что они отвлекают внимание от рыночной цены. В этом уместна аналогия с сеансом магии, на котором фокусник вытаскивает кролика из шляпы. Успешный трюк получается только тогда, когда зрители не смотрят на его вторую руку, и всецело зависит от его способности отвлекать внимание.

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов:

Аналогичным образом работает и осциллятор MACD, отвлекая внимание пользователя от ситуации на рынке. Рациональным вариантом будет использование индикаторов для поиска потенциальной точки входа в рынок, а не оценка ценового движения, силы тренда или возможности разворота. Существует множество различных индикаторов и осцилляторов, используемых в трейдинге, но этот индикатор, разработанный Геральдом Аппелем, является одним из лучших.

Для построения основной линии данная программа использует два экспоненциальных скользящих средних с периодами 12 и 26, высчитывая их разницу. Быстрой или сигнальной линией в данном случае является экспоненциальное скользящее среднее с периодом 9.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Правильная торговля по MACD предполагает расчет не от показателя цены, а от главной линии индикатора. Параметры такого осциллятора выглядят как 12/26/9, что иногда заставляет путать их с показателем даты. Примеры использования индикатора MACD указаны на графике валютной пары USD/CHF, который расположен чуть ниже.

Простейшей торговой стратегией, которую предлагает осциллятор MACD, является рекомендация покупки в случае пересечения линий индикатора вверх. Если же линии пересекаются вниз, рекомендовано осуществлять продажу. Известные торговые терминалы могут обозначать сигнальные линии сокращением MACD, а основные линии – аббревиатурой MACDA. Следующий график показывает сигналы покупки и продажи, полученные в результате обработки показаний данного индикатора.

В большинстве случаев торговля по MACD ведется именно в таком стиле. Но этот подход не является единственно верным. Стоит отметить тот факт, что данный индикатор следует за трендом, и если на рынках развивается коррекция, такая стратегия может очень быстро опустошить депозит пользователя. По той причине, что более 80% времени на рынке нет ярко выраженной тенденции, рекомендуется обращать внимание на другие виды сигналов, подаваемые этим осциллятором. Сигналы такого типа носят название излучин, рогаток и разворотов на нулевой линии. Данный материал рассматривает отдельные проявления таких сигналов, помогая трейдеру анализировать их, используя в своей стратегии.

Сигнал Излучина в осцилляторе MACD

Ситуация, названная излучиной, происходит в том случае, когда сигнальная линия пытается пробить основную. Если сигнал показывает, что сигнальная линия отбивается от толстой в последний момент, именно тогда возникает излучина. Пример такого события показан на следующем графике все того же USD/CHF.

Торговля по MACD разрешает использовать излучины в трейдинге, если это способствует росту прибыли. Хорошим вариантом может считаться покупка от откатов восходящего тренда и продажа при отскоках нисходящего. Именно излучины помогают трейдерам находить моменты, в которых коррекции внутри трендов будут подходить к концу.

Кроме случаев поиска точек, подходящих для входа на рынок, излучинами можно пользоваться и как подтверждающими сигналами. Если основная линия пересекается с сигнальной, то перед открытием сделки необходимо дождаться отклика в виде излучины, которая и покажет действительную смену тренда. Используя осциллятор MACD таким образом, трейдер увеличит вероятность успешной сделки, получив сразу два точных сигнала. Следующий график, изображающий валютную пару AUD/USD, покажет возможные точки, в которых высока вероятность возобновления тренда.

Русскоязычные конторы бинарных опционов:

Естественно, бывают случаи, когда Излучины не работают. Вы должны понимать, что успешная торговля по MACD должна включать в себя формирование моделей на графиках, которые говорили бы о готовности к возобновлениям трендов. Не нужно слепо следовать торговым системам. Необходимо принимать такие торговые решения, которые подтверждали бы движение старшего тренда. Использование в трейдинге одних только излучин не дает стопроцентной гарантии получения дохода.

Сигнал Рогатки в осцилляторе MACD

Другим значимым паттерном, чье появление важно для трейдера, является так называемая рогатка. Данный сигнал индикатора является показателем обратной дивергенции. Дивергенция в своем классическом виде происходит в случае движения цены и индикатора в противоположном направлении. Если на графике восходящего рынка текущий минимум окончания коррекции находится выше предыдущего, но осциллятор MACD показывает обратную картину, то случается «бычья» рогатка. На следующем графике валютной пары GBP/USD ценовые минимумы находятся намного выше предыдущих показателей. Тогда как новые минимумы на графике индикатора формируются ниже минимумов сформированных ранее. «Бычьи» рогатки, сформированные подобным образом, помогают трейдеру найти рынок, готовый к серьезному повышению цен.

Обратите внимание:  Брокер IQ Option - бинарные опционы, официальный сайт IQoption.com

Зеркальным отражением «бычьей» рогатки является «медвежий» сигнал. На графике формируется максимум, который более низок, чем предыдущий в нисходящих рынках, но в показаниях индикатора второй максимум находится выше первого. Следующий график GBP/USD наглядно иллюстрирует данный пример.

Разворот на нулевой линии

Последний сигнал, который используется в торговли по MACD, называется разворотом на нулевой линии. Данный разворот проявляется в тот момент, когда основная или сигнальная линии индикатора подходят к нулевой линии, после чего разворачиваются, отдаляясь от нее. Если внимательно изучить графики, можно заметить, что между таким сигналом осциллятора и сигналом излучины есть некоторое сходство. Впрочем, существует и различие. В излучине трейдер ищет точку, в которой сигнальная линия отходит от основной. Если же осциллятор MACD показывает разворот на нулевой линии, пользователь должен ориентироваться на место, где любая из линий отходит от нулевой отметки. Далее указаны хорошие примеры из реальной торговли, описывающие развороты на нулевых линиях.

Данный график USD/JPY описывает два таких разворота. Грамотная торговля по MACD требует внимательного рассмотрения всех подобных случаев. Первый сигнал проходит немного выше нулевой линии, являясь «бычьими». Если же сигнал отбоя от нулевой линии идет снизу, это свидетельствует о «медвежьем» развороте.

Самым удачным вариантом является объединение рогатки и разворота на нулевой линии в одном графике.

Таким образом, использование MACD в качестве осциллятора может быть хорошим методом поиска точек входа в рынок. Впрочем, показания одного единственного торгового инструмента не могут служить средством определения силы или слабости сегмента рынка. И уж тем более, один индикатор не может лежать в основе механической торговой системы.

Опережающие индикаторы — осцилляторы

Анализ индикаторов осцилляторов – это один из самых надежных способов получить прогноз о дальнейшем движении цены, например, определить точки разворота на графике, поэтому их еще называют опережающими индикаторами. Но торговля по сигналам осциллятора требует практических навыков, так как их способность опережать события часто приводит к преждевременным выводам. Поэтому опытные трейдеры используют индикаторы осцилляторы в первую очередь для оценки силы действующего тренда, а уж затем в качестве предупреждающих, но требующих подтверждения, сигналов.

Самые распространенные осцилляторы – это RSI, Моментум, Стохастический осциллятор, МASD и другие. Об них мы поговорим позже. Главное — то то, что их объединяют определенные свойства, которые можно использовать для принятия торговых решений на фондовом рынке.

Практика показывает, что подавляющее большинство новичков предпочитают торговать по сигналам осцилляторов. Если вас это утверждение не заставило задуматься, прочитайте его еще раз. Эрик Найман. Малая энциклопедия трейдера.

Дивергенция и конвергенция

Поскольку тенденция на фондовом рынке – это лучший друг трейдера, дающий ему возможность стабильно зарабатывать, то желание участников рынка вовремя определить окончание тренда вполне понятно. И осцилляторы действительно способны предупредить о развороте.

Например, если при восходящем тренде на графике цены присутствует новый максимум, но на графике осциллятора нового максимума нет, или же он расположен ниже предыдущего, то этот сигнал называют дивергенцией или медвежьим расхождением. По названию понятно, что продолжение восходящей тенденции уже под большим вопросом и возможна коррекция или разворот.

Если при нисходящем тренде на графике цены присутствует новый минимум, но на графике осциллятора нового минимума нет, или же он расположен выше предыдущего, то этот сигнал называют конвергенцией или бычьим схождением. Что может означать скорое окончание нисходящей тенденции или ее разворот.

Зоны перекупленности и перепроданности

Пересечение осцилляторами уровней перекупленности или перепроданности также может означать, что возможен скорый разворот цен. Разумеется, полностью полагаться только на этот предупреждающий сигнал осциллятора тоже нельзя — для принятия решения о сделке важно получить дополнительное подтверждение. Чтобы определить зоны перекупленности или перепроданности, для каждого осциллятора устанавливаются свои критические уровни. Пересечение этих уровней и подает соответствующий сигнал. Перепроданный рынок имеет настолько низкий уровень цен, что их дальнейшее снижение маловероятно. Перекупленность характеризуется настолько завышенными ценами, что их дальнейший рост почти невозможен.

На графике ниже виден долгий нисходящий тренд, но график осциллятора, вошедший в зону перепроданности дает нам понять, что шортить уже рискованно. Но это, конечно, не означает, что пора делать покупки! Для открытия длинных позиций важно получить более надежные сигналы на покупку, например, по стратегии ценовой прорыв . Или, как минимум, необходимо дождаться выхода осциллятора из зоны препроданности.

Мне бы хотелось непременно донести до своих читателей следующее: сигналы осцилляторов не являются немедленным руководством к действию, но они должны заставить трейдера задуматься о предстоящих действиях, акцентируя его внимание на возможных рыночных переменах.

То, как можно применить полезные свойства осцилляторов на практике, я проиллюстрировала в следующей статье рубрики Компьютерный технический анализ, на примере индекса относительной силы RSI, который уже многие годы верой и правдой служит трейдерам.

Обратите внимание:  Можно ли найти идеальную стратегию для бинарных опционов

Осцилляторы – Oscillators

Название осциллятор получил от латинского oscillo – качаюсь. Осциллятор – это система, совершающая колебания, то есть ее показатели периодически и закономерно повторяются во времени (источник: http://ru.wikipedia.org).

В физике примерами простейших осцилляторов являются маятники, колебательные контуры. В технике используются осциллографы – приборы, предназначенные для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала (Рис. 1).

Рис. 1 Осциллограмма электрического сигнала.

В техническом анализе осцилляторы – это математическое выражение скорости движения цены во времени, представленное на графике в виде осциллограммы или синусоиды. У осциллятора в отличие от индикатора есть собственная шкала измерения.

Цена на бирже постоянно изменяется: ее скорость то увеличивается, то снижается или сохраняется на одном уровне. Считается, что снижение скорости цены при повышательной или понижательной тенденциях является ранним предупредительным сигналом о том, что текущее ценовое движение может вскоре измениться. Именно такие моменты являются самыми выгодными для открытия позиции, так как за ними, как правило, следуют периоды, когда скорость быстро изменяется – именно в эти периоды и зарабатывается максимальная прибыль.

Разнообразные методы технического анализа работают на прогнозирование движения цены, эти методы можно разделить на две большие группы: графические методы и аналитические методы. Все индикаторы и осцилляторы относятся к аналитическим методам технического анализа.

По функциональному назначению все осцилляторы можно условно разбить на пять классов:

1. Измеряющие тренд

К ним относятся осцилляторы, служащие для измерения тренда, его направления, силы и продолжительности. К этому же классу относят такие известные осцилляторы, как ADX, MACD и другие. Такие осцилляторы называются трендовыми.

2. Измеряющие волатильность

Этот класс служит для измерения меры изменчивости цены ценной бумаги. Изменчивость или волатильность – это мера изменчивости цены относительно своего среднего или предыдущего значения за определенный период времени. К этому классу осцилляторов относятся: Average True Range (ATR), Chaikin’s Volatility (CHV) и другие.

3. Измеряющие скорость цены

Представители этого класса используются для измерения скорости изменения цены за определенный промежуток времени. Этот класс осцилляторов представлен очень широко, к нему принадлежат Momentum, Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI), Stochastic Oscillator, Williams` %Range (%R) и другие. Такие осцилляторы называются скоростными.

4. Измеряющие объем сделок

Этот класс осцилляторов измеряет объем сделок, реже число открытых позиций. К таким осцилляторам относятся Volume Oscillator (VO), On Balance Volume и другие. Такие осцилляторы называются объемными.

5. Измеряющие циклы

Служат для выявления циклов и их длины, это Fibonacci Time Zones, MESA Sine Wave Indicator и другие. Такие осцилляторы называются циклическими.

Подходы использования осцилляторов в трейдинге.

Как мы уже знаем, цены могут двигаться понижательно, повышательно и в боковом направлении. Повышательное и понижательное движение относится к трендовому движению, то есть к направленному. В разделе индикаторы мы уже рассмотрели «трендовые индикаторы», которые позволяют отслеживать и предугадывать возникновение нового тренда на ранней стадии и следовать за ним.Но тренды случаются не так часто, больше половины времени цена движется в бок.

Напомню, что боковое ценовое движение (флэт) часто называют нетрендовым, так как выраженного направления в нем не наблюдается, цена то
растет, то падает, примерно одинаково изменяясь вверх и вниз, и двигается в пределах сравнительно узкого «коридора».

Суть в том, что тактики торговли при трендовом рынке и при боковом рынке отличаются как небо и земля. Там, где при трендовом рынке надо покупать, при боковом рынке надо продавать и, наоборот, где при тренде надо продавать, при боковом рынке нужно покупать. Такие противоположные логики торговли называются трендовая или контртрендовая.

Как раз осцилляторы и разработаны специально, чтобы эффективно торговать в условиях бокового движения на рынке по контртрендовой тактике, когда трендовая тактика малоэффективна.

Существует много методов расчета и построения осцилляторов, однако, способов их «чтения» не так уж и много. Наиболее важные торговые сигналы, подаваемые осцилляторами, приведены ниже:

1. Зоны перекупленности и перепроданности.

Показатели осцилляторов наиболее значимы, когда они достигают своих предельных значений. Рынок считается перекупленным, если осциллятор находится в верхней зоне графика или зоне перекупленности (Рис. 1, желтая зона), в этой зоне следует продавать (SELL). Рынок считается перепроданным, если осциллятор находится в нижней зоне графика или зоне перепроданности (Рис. 1, зеленая зона), в этой зоне рекомендуется покупать (BUY).

Рис. 1. Зоны перекупленности и перепроданности у осциллятора %R.

Бывают исключения и не редкие, когда осциллятор может находиться в зонах перекупленности и перепроданности достаточно долго, порой это может быть сигналом, что на рынке развивается устойчивый тренд. Например, на рисунке 2 мы видим, что осциллятор находился в зоне перекупленности, когда цена росла.

Рис. 2. Осциллятор в зоне перекупленности при росте цены.

2. Пересечение средней или нулевой линии.

Пересечение кривой осциллятора со своей нулевой или 50% линией (Рис.3, 4) является достаточно весомым сигналом к принятию торговых решений, если его направление совпадает с направлением ценовой тенденции на рынке. Пересечение снизу вверх – это сигнал на покупку (BUY), а сверху вниз – сигнал на продажу (Рис. 3, 4).

Обратите внимание:  Стратегия на бинарных опционах Square

Рис. 3. Пересечение средней линии осциллятора RSI.

Рис. 4. Пересечение нулевой линии осциллятора MACD.

3. Дивергенция/конвергенция или расхождение/схождение.

Считается сильнейшим предупреждением о возможной быстрой коррекции цен или смене тенденции на противоположную. Сигналы на открытие позиции (BUY, SELL) обычно возникают при несогласованности между движением графика цены и осциллятора. Если наблюдается расхождение, то есть цена достигает нового максимума, а осциллятор при этом не поднимается на новый максимум (Рис. 5), то это признак слабости текущего растущего тренда и следует готовиться к открытию коротких позиций – продавать (SELL).

Если наблюдается схождение, а именно – цена достигает нового минимума, а осциллятор при этом не снижается до нового минимума (Рис. 5), то это говорит о слабости текущего падающего тренда и надлежит готовиться к открытию длинных позиций – покупать (BUY).

Рис. 5. Дивергенция/конвергенция или расхождение/схождение цены и осциллятора Momentum.

4. Снижение активности торговли.

Считается, что с точки зрения активности цена пребывает в двух фазах: активной и пассивной. Активная фаза сопровождается существенными изменениями цены, обычно это трендовые движения. Пассивная фаза представляет собой низкую ценовую активность, чаще это совпадает с боковым движением цены (флэтом). Эти две фазы постоянно чередуются или сменяют друг друга. Часто на смену продолжительному пассивному периоду приходит мощный тренд.

Пассивный период цены проявляется в низких значениях осциллятора, например, после продолжительного периода низких значений осциллятора
ATR на рынке начался сильный растущий тренд (Рис. 6).

ВАЖНО! Любой осциллятор плодит мало, а порой много ложных торговых сигналов. Чтобы снизить их количество, используют комбинирование осцилляторов и индикаторов.

Рис. 6. Период низких значений осциллятора ATR сменяется бычьим трендом.

5. Комбинирование осцилляторов и индикаторов.

Использование нескольких осцилляторов и индикаторов с разными периодами или тайм-фреймами. Этот подход больше похож на торговую систему, в которой существует несколько инструментов технического анализа.

Можно использовать один осциллятор с двумя или тремя разными периодами (тайм — фреймами) или несколько осцилляторов, обычно 2-3
штуки и тоже с разными периодами.

Комбинирование позволяет снижать количество ложных сигналов и таким образом точнее входить и выходить из рынка. Комбинировать можно как отдельно осцилляторы, так осцилляторы вместе с трендовыми индикаторами.

Существуют следующие варианты комбинирования:

а) берут один скоростной осциллятор с разными периодами, например: 1, 6, 15, 30 минут, если на всех 3-х осцилляторах торговые сигналы совпадают, то совершают сделку на рынке, если не совпадают, то сделку пропускают;

б) берут два-три разных скоростных осциллятора с разными периодами, например: 1, 6, 15, 30 минут, если на всех 3-х осцилляторах торговые

сигналы совпадают, то совершают сделку на рынке, если не совпадают, то сделку пропускают;

в) берут один-два трендовых осциллятора: например ADX, MACD и др., или один-два трендовых индикатора типа MA, Parabolic SAR, Alligator и др., устанавливают их на длинные периоды, например: 15, 30 минут, 2 часа, берут один-два скоростных осциллятора типа Momentum, RSI, настраивают их на короткие периоды, например: 1, 3, 6, 15 минут, если трендовые осцилляторы показывают растущий тренд, то используют только сигналы на покупку (BUY) от скоростных осцилляторов, если трендовые осцилляторы показывают падающий тренд, то используют только сигналы на продажу (SELL) от скоростных осцилляторов.

Особенности осцилляторов и общие рекомендации по их использованию

  • Особенность осцилляторов в том, что они предвосхищают будущие события, сигнализируя об изменениях в движении цены заранее. Этим они отличаются от скользящих средних, которые, как мы помним, всегда запаздывают за ценой. Поэтому желательно входить в рынок до изменения в движении цены, порой некоторые трейдеры даже скрывают график цены, оставляя только график с осциллятором.
  • Осцилляторы более эффективны при торговле на боковом или флэтовом рынке, когда цена движется в пределах сравнительно узкого «коридора».
  • Однако порой полезно воздержаться от торговли в условиях бокового рынка, так как торговля в этот период часто становится убыточной из-за того, что цена движется очень непредсказуемо, а порой хаотично. Как же определить этот неблагоприятный период торговли? Как уже отмечалось выше, снижение скорости у скоростного осциллятора является неким предупреждением о том, что развитие трендового движения близко к завершению. Дополнительным сигналом о вхождении в полосу бокового движения может считаться сигнал от волатильности — снижение уровня волатильности. Поэтому, если следить за уровнем волатильности и скоростью движения цены, то можно отфильтровывать трендовое движение от нетрендового.
  • Заработать на тренде можно в разы больше, чем на боковике, поэтому сигналы от трендовых осцилляторов типа ADX, MACD тоже могут быть весьма полезными.

Разработкой осцилляторов, как правило, занимались практикующие трейдеры, управляющие, поэтому их можно считать воплощением опыта трейдеров.

Разнообразие осцилляторов и их широкие возможности по анализу трендов и рынка делают их отличными помощниками трейдера, если он знает их особенности и имеет практический опыт по их использованию.

Рейтинг честных брокеров, дающих бонус за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Обучаем торговать бинарными опционами
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: