Аватара пользователя
keh1991
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 05:05

Корреляция валютных пар

02 июн 2016, 23:47

Да корреляция как инструмент очень важен.Ведь например долларовые союзники могут пойти в одну сторону.
И первым начинает движение по наблюдениям(австралиец), потом уже фунт доллар,следом евродоллар.
Но тоже должны быть потвержденные факторы в самой ТС.а не только смотреть на корреляцию валют!

Аватара пользователя
kakharov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:29

Корреляция валютных пар

04 июн 2016, 01:36






Сообщение от Vitaliy Kingtreid


Я торгую в среднесрочке, и эти моменты определяю в том числе осциляторами. После таких расхождений и стоит делать ставку на то, что коэффициент корреляции вернется к прежним значениям.





Извините,но никак "не врублюсь". Можно еще раз.Берем пару eususd и audusd. На чартах eususd и audusd осцилятор показывает перекупленность пар, и по идеи они должны выполнять параллельные движение,но вдруг audusd уходит либо во флет либо опускается,а eususd продолжает расти.По блоку экономических новостей тоже ничего не выходило.Однажды очень хорошо просел и до сих пор озадачен причиной произошедшего.Правда пары были eususd и eusjpi

Аватара пользователя
fedora121
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 07:35

Корреляция валютных пар

06 июн 2016, 10:12






Сообщение от паровоз


Статья интересная! Сам корреляцию пар не использую, но можно поразмыслить в дальнейшем по этой теме.



Почему такие методы кажутся сомнительными, потому-то прибыль мелкая, а один раз как разойдётся корреляция, так всю эту прибыль на свопе и съест.
Если уж использовать такой метод, то нужно хорошо знать эти две валюты, тогда конечно будет небольшое но счастье
Выделенно наверное наоборот, где покупка там продажа.





Они на самом деле не сомнительные,а являются потверждением или опровержением других инструментов!
Нельзя корреляциюю расматривать как отдельный инструмент при торговли!

Аватара пользователя
yakinson
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 11:09

Корреляция валютных пар

07 июн 2016, 19:55






Сообщение от Freddy Trader


А что если попробовать для торгуемой валютной пары считать её корреляцию не с одной конкретной парой, а со всеми связанными (то есть в которых есть валюта из исходной пары), определяя таким образом или это наша пара вдруг "в сторону" пошла или знакомого.. Тогда можно открываться только по одной паре при расхождении.





Есть такой индикатор, встречал, так там пар 8 учитывается, по нему можно смотреть отклонения одной - двух пар от общего пучка, так сказать. Сам не пробовал, но знакомый не смог ничего полезного из такого индикатора выжать, есть тоже какие-то нюансы там в корреляции их.

Аватара пользователя
sviride-olga
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 04:29

Корреляция валютных пар

10 июн 2016, 13:39

Давайте перерисуем эти же картинки через себя самих вот каким образом. Положим мерой стоимости валют из треугольника евро (E), фунт (P), и доллар (D) их сумму. Сумма их, выражаемая через доллар, есть ED+PD+1 (поскольку доллар всегда равен себе, 1 доллару). Пересчитаем же графики курсов ED и PD через такую сумму. См. картинку.

В ТАКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЯВНО ВИДНО, ЧТО ПРОИЗОШЛО:

курс доллара вырос, курс фунта упал по отношению к нему практически зеркально.

ЕВРО оказщался заложником этих игр в перераспределение силы между долларом и фунтом. Поскольку фунт к доллару так резко упал, то евро к доллару тоже, понятное дело, не вырос, но сравните как незначительно упал евро по отношению к сумме (евро+фунт+доллар) в сравнении с падением фунта (я специально сделал масштаб по оси цены одинаковым для всех трех чартов..

Выводом (чисто качественно) из этой картинки должен был быть следующий: причина изменения курса состояла в резком росте силы доллара, а вовсе не в ослаблении европейских валют. знакомый.ми словами, НЕ БЫЛО причин для изменения соотношения ЕВРО И ФУНТА.

А раз так, то далее, независимо от поведения далее доллара, соотношение между евро и фунтом будет меняться так: либо фунт утянет за собой вниз евро, либо евро, держась и не падая, поможет фунту подняться, обратно.

В любом случае следует EURUSD продать, GBPUSD купить. И такой прогноз оказался бы верным. Хотя и является чисто качественным.

Аватара пользователя
valer_evna
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 22:13

Корреляция валютных пар

11 июн 2016, 18:16

Чтобы быть эффективным трейдером, также важно понимать, как различные валютные пары двигаются относительно друг знакомого. Существует несколько причин, почему это существенно, но наиболее важно то, что это позволяет трейдерам понимать тот риск, которому они подвергаются. Например, портфель, состоящий из EURUSD и NZDUSD отличается от портфеля, состоящего из EURUSD и USDNZDза прошлые шесть месяцев, курс EURUSD имел сильную положительную корреляцию (+0.94) с NZDUSD и сильную отрицательную корреляцию с USDCHF (-0.85). Поэтому наличие длинной позиции по EURUSD и длинной по USDCHF привело бы в общем случае к отрицательной или почти нулевой прибыли, потому что при повышении курса EURUSD, курс USDCHF в большинстве случаев снижается. Конечно, эти две валюты имеют различные ценности одного пункта, так что соотношение прибыли к потерям может не быть точно нулевым. С другой стороны, удерживая длинную позицию по EURUSD и длинную по NZDUSD, это было бы подобно удвоению позиции, поскольку корреляция была очень сильной. Кроме того, из представленных таблиц, мы можем увидеть, что корреляции изменяются со временем. Если валютные пары EURUSD и GBPUSD имели сильную положительную корреляцию в долгосрочном периоде (то есть 6-месячный и 1-летний период), корреляция не была столь сильной в прошлом месяце (-0.18). Зная об этом, трейдеры могут эффективно диверсифицировать и управлять своими портфелями.

Аватара пользователя
dmitriis1977
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 14:58

Корреляция валютных пар

11 июн 2016, 22:26

Я знаю, спасибо, кофеман. Я создавал столько осцилляторов на разных принципах, что мне не интересно уже об этом постить. В конечном итоге получаемые продукты весьма схожи. И все обладают единственным недостатком - запаздывание. Потому основное направление моих работ - создание НЕЗАПАЗДЫВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА. С таким инструментом можно построить кучу торговых систем на очевидных принципах, которые используются всеми для имеющихся запаздывающих фильтров и индикаторов - и все эти системы будут прибыльными (в отличие от построенных на запаздывающих индикаторах и фильтрах).

Корреляция мне более интересна, и я продолжу открывать сделки по еврофунту (неважно парой сделок по eurusd и gbpusd или сразу по кроссу eurgbp), из моих соображений об этом. Вероятно я даже вернусь в ветку, которую изначально открыл. И продолжу торговлю там, ничто же не мешает сделки по еврофунту вписать в ту торговую систему, открывать их с ТП=СЛ.

Аватара пользователя
mbezzubova
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 22:41

Корреляция валютных пар

13 июн 2016, 00:00






Сообщение от Dr.Fx.


Год совершенно без надобности, система не имеет памяти. Почитайте о марковских и не марковских процессах. Я утверждаю, что памяти у рынка нет вовсе, либо она в пределах единиц минут.





Ваш же пост http:forexforum.rushowthread.php?...ll=1#post31279 более того скрины, противоречат этому.
По поводу памяти рынка, то здесь я с вами абсолютно не согласен. Те же банальные японские свечи, как раз говорят противоположное.
Но спорить не буду, это знакомого. тема, которая не имеет отношения к корреляции валют.







Сообщение от Dr.Fx.


Насчет "попробуйте с EURUSD и GBPUSD, построить кросс курс EURGB" не уловил идеи. С точностью до долей пипсов всё будет одинаково. Когда поток котировок шел с округлением до 0,0001 могли возникать ошибки округления и разности в единицы пипс, потому альпари и увеличил точность потока данных, даже если они на этом субпипсовом (имею в виду пипс = 0,0001) уровне их просто сами выдумывают.





Если брать данные за несколько лет, то найдутся разбежности, причем приличные.

Почему, попробую пояснить.
Вся разница в подходе, я ищу не сам факт разбежностей, а причину. Что заставило пары разбежаться, находя подобный феномен, если он рабочий и его можно эксплуатировать, ну и заработать на этом, то почему нет? Причем, если нет на евре и фунте, то найдется на других инструментах.

Аватара пользователя
h2so4-hno3
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 05:04

Корреляция валютных пар

15 июн 2016, 16:58

Dr.Fx., про индикаторы и оссциляторы, есть ветка здесь на форуме. http:forexforum.rushowthread.php?t=341

Аватара пользователя
rekrutt
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 июн 2014, 21:19

Корреляция валютных пар

17 июн 2016, 13:20

Ага. Первая сделка в +5 пипс, вторая (долитая) в +70 пипс. Скоро надо будет закрываться. Еще пипс 30-40 возьмем, наверное. Будем смотреть. Смотрим картинку. Потом, весьма вероятно, что можно было бы взять еще пипс 100 стоя в том же направлении, а только потом переворачиваться. Ладно, посмотрим. Держим руку на пульсе, как говорится. Корреляция рулит. В принципе, дополнительную (долитую) сделку пора закрывать сейчас, что я и сделал. На случай, если снова откат пойдет туда же, откуда вернулись.

Вернуться в «Методы анализа рынка Forex»