Аватара пользователя
salon-blesk
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 янв 2014, 05:48

Корреляция валютных пар

27 ноя 2016, 09:53

Diver, корреляции постоянно появляются и разваливаются. На моей памяти, было много разных корреляций и многие разваливались, а некоторые появлялись снова. Я имею ввиду не валютные, а корреляцию, золота к валютному рынку, или нефти, или фондовых индексов.

А на валютных корреляция и сейчас есть, на отдельных больше, на отдельных меньше. Везде по разному.

Аватара пользователя
o1762885
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 июн 2016, 17:11

Корреляция валютных пар

28 ноя 2016, 03:38

Мой индикатор показывает следующее: см. картинку.

Показаны трое суток (3*288 баров М5) движения курсов ED и PD. Кривые EDq и PDq, показанные красным, коррелированы почти единично. Строгого равенства достигнуть невозможно, иначе они бы довольно быстро разошлись с чартам. ED и PD. Но можно требовать с одной стороны, чтобы EDq и PDq никогда не уходили далеко от ED и PD, и при этом были весьма и весьма сильно коррелированы друг с знакомым. Как видно, энергия перетакала из евро в фунт последнее время (смотрим изменение положения ED и PD относительно EDq и PDq). Но рано или поздно должен начаться обратный процесс. Я жду его. Потому открыл ещё сделку в этом направлении (удвоил позицию в рынке, см. счёт).

Аватара пользователя
kristia555
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 авг 2015, 22:45

Корреляция валютных пар

29 ноя 2016, 03:37






Сообщение от Teasure


В таком случае какой нибудь брокер оставить у себя МТ4 и большинство и 100% работающих с локами перейдут на него, массово не как не получится со временем может быть.





точно не возьмусь утверждать, но вроде бы где то просткакивала информация что вопрос с локами на МТ5 решён - каким то скриптом написанным, может очередной развод, чтобы снизить недовольства трейдеров при переходе на МТ5

Аватара пользователя
kupon-reg
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 ноя 2014, 22:07

Корреляция валютных пар

30 ноя 2016, 17:51

Откроем сделку по продаже евро и покупке фунта: см. счёт.

Аватара пользователя
insorok
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 ноя 2014, 15:33

Корреляция валютных пар

03 дек 2016, 13:09

кстати а вот у меня вопрос как самому рассчитать корреляцию через торговый терминал
техника мне понятна вот есть одна проблема, если брать дневной промежуток через каждые 2-3 недели нет данных по дню у какого-нибудь индикатора, как правило это пятница. Что делать чтобы это учесть

Аватара пользователя
Nelli_Alt
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 май 2015, 01:37

Корреляция валютных пар

05 дек 2016, 04:07






Сообщение от Алексей


Последнее время торговал только по еве (евродоллару) и практически перестал смотреть другие пары, золото. Но вот теперь на конкурсе "Кроссовки" приходится смотреть несколько валютных пар и это освежает взгляд на валютный рынок. Также это помогает более верно принять решение в сомнительных пограничных ситуациях. Думаю теперь я перестану работать с одной парой. Начинал-то аж с 12 !





На этой неделе действительно можно было наблюдать как пары фунт, евро и ауди взаимодействовали друг с знакомым. Такая картина: можно было торговать на раскорреляции валют. После кратковременной корреляции пары возвращались к высоким коэффициентам корреляции

Аватара пользователя
gennadidonskov
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 мар 2014, 22:40

Корреляция валютных пар

08 дек 2016, 02:41

Как я понимаю парный трейдинг.Там все дело не в том,что EURUSDGBPUSD=EURGBP.В основе лежит "теория",что все валютные пары взаимозависимы.EURUSD,GBPUSD,AUDUSD, NZDUSD однонаправлены.Если,наприм ер,от какого-то момента времени EURUSD ушла на 200 пунктов вверх,а GBPUSD от того же момента на 150.То это и есть корреляция.
А то,что EURUSDGBPUSD не равно EURGBP,очень редко бывает,если вообще бывает,я если честно не замечал.

Аватара пользователя
alchyndrik
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 июл 2014, 23:20

Корреляция валютных пар

09 дек 2016, 20:25

Порог 0,6. 354 кусочка. И уже более близко к горизонтальной линии. Против Природы не попрёшь но я ожидал что сходимость к горизонтальной линии будет быстрее.

Порог 0,5. Нашли 654 кусочка в прошлом и усреднили, соответственно, 654 "послекусочка", согласно изложенным правилам с учетом знаком, и масштабированием их. Ну... это уже ближе к прямой...

Попробуем сме6ститься на сутки назад и дать прогноз таким образом... на уже реализовавшиеся сутки. Порог 0,5. Находим 601 кусочек, усредняем 601 послекусочек, пришиваем к "настоящему времени", видим такую картину: прогноз скорее вверх, в реале курс ушёл вниз. Вывод: прогнозные свойства весьма плохи. Красную кривую следует рассматривать как почти горизонтальную, а не искать в ней наклоны.

Всё вышесказанное базировалось на совершенно произвольном куске курса. Какой получился в последние сутки. Найдём же какую-либо "фигуру технического анализа", и выберем ширину окна не сутки, а сколько надо, чтобы она попала в кадр. Ага. Вот, например. При смещении в прошлое на 1950 баров есть такая замечательная "голова и плечи" шириной 120 баров.

Аватара пользователя
estet_z
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 20:20

Корреляция валютных пар

10 дек 2016, 23:01

А что если попробовать для торгуемой валютной пары считать её корреляцию не с одной конкретной парой, а со всеми связанными (то есть в которых есть валюта из исходной пары), определяя таким образом или это наша пара вдруг "в сторону" пошла или знакомого.. Тогда можно открываться только по одной паре при расхождении.

Аватара пользователя
eliteallure
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 06:15

Корреляция валютных пар

12 дек 2016, 21:37






Сообщение от Dr.Fx.


По моему скромному мнению, стоит рассмотреть спектр цены, явно выделив низкочастотные и высокочастотные компоненты. Может оказаться, что мы обнаружим хорошую корреляцию в области высоких частот, хотя на глаз это и не очень заметно в силу разного поведения на НЧ.





Объясните пожалуйста что вы подразумеваете под низкими и высокими частотами, а то нас могут не понять читатели.

Вернуться в «Методы анализа рынка Forex»