Аватара пользователя
bjeka77
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 14:46

Корреляция валютных пар

01 янв 2017, 03:50

USDJPY Резко упал. Снова дольемся (откроем вторую часть сделки №1). Корреляция, как видим, замечательная, 09992 на интервале в 2 суток, волноваться нет ни малейшего повода. Тупо ждём профита.

Аватара пользователя
larisat76
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 23:36

Корреляция валютных пар

03 янв 2017, 15:23

Итак, коллеги. Только что сохранил историю EURUSD по барам М5 из МТ4 от Альпари в количестве 250 тыс. баров. Последние сутки (288 баров) выглядят так: см. картинку.

Аватара пользователя
irinasarycheva
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 21:49

Корреляция валютных пар

06 янв 2017, 04:54






Сообщение от murrex


Они на самом деле не сомнительные,а являются потверждением или опровержением других инструментов!
Нельзя корреляциюю расматривать как отдельный инструмент при торговли!





В таких парах ищется ведущая и ведомая, а так же просто смотрится, когда одна сильно провисает, то есть вероятность на второй скоро увидеть нечто подобное. Вообще, вполне разумное использование именно как инструмент анализа, почему бы и нет. Можно еще и фильтры прицепить.

Аватара пользователя
puzenko.julia
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 20:11

Корреляция валютных пар

08 янв 2017, 17:49

Ага. Вот мы и вышли из минуса в небольшой плюс. Дополнительная сделка (доливал когда) в плюс 35 пипс, первая в примерно минус 20 пипс. Ситуация такова - см картинку. Стоим на своём, ещё пипс 50 должны взять...

P.S. Александр, повторю свою основную мысль тут на форуме - не имеют физического смысла ваши "сильные корреляции" между чартам. валютных пар. Всё зависит от третьей валюты. Вот мои построения которые я тут сейчас показываю, не зависят от того что на входе: EUR и GBP через USD, через JPY, или через CHF, скажем. То есть собственно сами "дополнительные кривые" конечно будут рисоваться на либо GBPUSD либо на GBPJPY, и форма их будет разной, но они будут одинаково учитывать всё, в силу внутреннего устройства моего алгоритма. Если некие построения дают РАЗНЫЕ данные относительно корреляции двух валют при подаче на вход их выраженных через разные третьи валюты, то эти построения не имеют смысла.

Аватара пользователя
ice-klimat
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 02:57

Корреляция валютных пар

08 янв 2017, 21:56

Статья интересная! Сам корреляцию пар не использую, но можно поразмыслить в дальнейшем по этой теме.






2. Имея две валютные пары, я проанализировал их спецификации контрактов в различных дилинговых центров. Оказалось, что в одном из ДЦ, комиссия за перенос позиции на следующий день (своп) оказалась положительной при перекрытии данных валют. EURUSD имеет значение свопа при продаже равное -0,2 пункта, в паре AUDUSD своп при продаже равен +1. Соответственно, при полном хеджировании валютных пар (если учитывать, что корреляция приближается к единице), заключая сделки по AUDUSD на покупку и по EURUSD на продажу, имеем «безрисковый» вид торговли, основанный на разности процентных ставок центрального банка Австралии и Европейского центрального банка.





Почему такие методы кажутся сомнительными, потому-то прибыль мелкая, а один раз как разойдётся корреляция, так всю эту прибыль на свопе и съест.
Если уж использовать такой метод, то нужно хорошо знать эти две валюты, тогда конечно будет небольшое но счастье
Выделенно наверное наоборот, где покупка там продажа.

Аватара пользователя
94ak
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 апр 2014, 00:41

Корреляция валютных пар

11 янв 2017, 16:39






Сообщение от Vitaliy Kingtreid


Т.е. при торговле на одном из инструментов, нужно провести сравнение с другими коррелируемыми валютами и после подтверждения сигнала на других парах, заключать сделку?
Сама по себе корреляция естественно ничего не даст, но зная эти взаимосвязи, можно проверять сигналы своей ТС на других коррелируемых парах.





Уважаемый коллега, такой к Вам вопрос:При анализе корреляции к примеру пары eususd и eusjpi используете ли Вы какие-либо предупреждающие сигналы о раскорреляции валютных пар? Видел в одном Рынок журнале табличку корреляции этих пар и она составляет аж чуть больше 70%,если мне память не изменяет,а в остальных случаях сами понимаете что происходит. Что Вас в этих случаях настораживает?

Аватара пользователя
rgit1
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 07:00

Корреляция валютных пар

13 янв 2017, 17:17

Что Вам не нравится, кофеман? Любой индикатор запаздывает, поскольку его значение в i-м баре определяется не только ценой в i-м баре, но и барами в прошлом. Например, SMA(2n+1) запаздывает на n баров, скажем, SMA(201) на 100 баров. Естественно, что и осцилляторы тоже несут в себе запаздывание. Это легко увидеть подав на вход алгоритма модельные "курсы валют" в виде ступеньки, например.

Аватара пользователя
ksucha0406
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:16

Корреляция валютных пар

14 янв 2017, 22:26






Сообщение от Vitaliy Kingtreid


А что за индикатор Вы используете и настраивается ли он на определенные пары или построен именно для фунтдоллара и евро-доллар?





Этот индикатор просто налаживает один график на другой график. В данном случае был наложен евро доллар на фунт доллар. Можно использовать на любые пары, так как прописать можно любую пару.

Аватара пользователя
medicalsubject
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 02:22

Корреляция валютных пар

17 янв 2017, 19:45






Сообщение от sasakor


Не думаете ли, что очень много будет зависеть от поведения кросса EURAUD? Ведь в вашем примере, если AUDUSD ,будет расти намного медленнее, чем EURUSD, то депозит долго не продержится, и свопы не покроют просадку.





Возможно. Покажет время. Поведение кросса EURAUD, естественно напрямую взаимосвязано с поведением AUDUSD и EURUSD. Кстати, интересная идея с анализом кросса, почему-то не додумался до этого

Аватара пользователя
boron-orsk
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 11:10

Корреляция валютных пар

19 янв 2017, 21:35






Сообщение от murrex


Извените это с какого времени пара евродоллар определяющая??...
Я уже более 3 лет на форе и всегда на этой паре была бешенная волотильность и не когда она не определяла направления например фунтдоллар,скорее наооборот и то редко!Каждую пару нужно смотреть как самостоятельную единицу!





кто определяет направление , так это спрос и предложение на валюту... а то что эти две европейские валюты бегают в одном направлении то это факт, бывают конечно исключения на фундаментальном факторе и как правило очень сильном, но они очень редки..другой вопрос скорость движения пар

Вернуться в «Методы анализа рынка Forex»