Аватара пользователя
mirslava
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 авг 2016, 01:51

Корреляция валютных пар

02 июл 2016, 06:27






Сообщение от Алексей


Минуточку, господа трейдеры.

А разве курс EURGBP не равен курсу EURUSD : курс GBPUSD ? Снова проверил математически - всё сходится : 1.3023 : 1.5487=0.8408988, сокращаем до десятитысячных и получим 0.8409. Как раз я в одну секунду запомнил три этих значения, после провёл подсчёт. По-моему различия не может быть более чем в 1 пункт (0.0001, то есть в одну десятитысячную).





существует метод торговли кроссом через доллар и из -за разницы в спредах происходит выигрыш в пипсах, этот метод применяют скальперы , но как правило ДЦ вмешивается в такой вид торговли расширением спредов...вот по какой причине ночью спреды по отдельным парам расширяют, дабы лишить возможности вот таким нехитрым способом заработать

Аватара пользователя
utkina
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 03:40

Корреляция валютных пар

02 июл 2016, 10:05






Сообщение от Кофеман.


Paashok, возьмите ексель загрузите туда котировки, создайте свой кросс курс, сравните его с рыночным. Вот и узнаете, как часто бывают разбежности, только котировки берите, или тиковые, или минутки. Часовки, дневки не имеют смысла, там вы точно ничего не найдете.

Это лишь один из принципов использования корреляции.
Можно еще и по знакомым.. Например, одно время нефть была ведущим индикатором для всех. Смотришь на нефть, во время открытия американского рынка и торгуешь валюты. Причем задержка у валют порой доходила до нескольких минут, что можно было даже в ручную корреляцию торговать.





Ну да, да если говорить о такой корреляции, то ранее и евро-доллар тоже была пара в роли такого вот локомотива) Так что, это уже старый способ использования корреляции. Только тоже дураков мало, закономерности вот и стали разваливаться, как говорится, на глазах.

Аватара пользователя
derufa
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 01:31

Корреляция валютных пар

03 июл 2016, 13:56

Я подразумеваю дискретное преобразование Фурье, которое удобно вычисляется методом быстрого преобразования Фурье (БПФ, FFT), предложенным Кули и Тьюки в оригинальной работе 1968 года. А что, есть другие идеи как увидеть спектр сигнала?

---------- Сообщение добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:38 ----------

Я обнаружил на данном форуме предложение написать статью.

И сегодня отписал адпинам с предложением написать статью на тему:

Экспериментальная проверка основной гипотезы технического анализа: ситуации повторяются.

Краткая аннотация.
Будет взят большой массив данных по какой-либо валютной паре, например, по EURUSD.
Большой - например порядка миллиона баров М5.
Далее будут выбрано окно, в сотню или сколько надо буров, содержащее какую-либо характерную фигуру, явно и ясно реализовавшуюся. Всего будет проанализировано не менее трёх фигур. Далее будет использован такой подход: посмотрим, бывало ли уже такое в прошлом. Для чего просканируем весь массив данных окном нужной ширины и будем искать совпадения в форме цены, точнее похожесть. Похожесть формы будем определять не "визуально", а строго - вычисляя коэффициенты корреляции. Задав некий "порог среза" по корреляции, например, 0,9, или 0,95, или 0,99, найдем несколько (тем больше чем ниже порог среза) ситуаций в прошлом, когда курс был весьма похож на то, что нарисовалось в "настоящем". При этом будем учитывать и знак корреляции (например, фигуры почти идеально совпали, но одна нарисована условно вверх, а вторая - условно вниз). Далее подход такой: если история повторяется, посмотрим что бывало в прошлом после "почти таких" кусков курса. Для чего усредним "послекуски" для выбранных десятка-двух (или сотни-двух-трех, если порог среза например 0,85) найденных участков курса в прошлом. Усреднение будем проводить с учетом как знаков, так и маштаба изменений цены, последний будем характеризовать средним квадратичным отклонением от среднего (СКО). После усреднения получим "прогноз", о котором можно будет заявить, что "после фигур, похожих на такую как сейчас, с корреляцией не менее порога среза, в прошлом, в среднем по n ситуациям, дальнейшее изменение цены было вот таким".
Будет показано, что прогноз с хорошей точностью будет представлять собой горизонтальную линию. знакомый.ми словами, прямым численным экспериментом будет развенчан один из главных мифов технического анализа, показано, что "в среднем" в прошлом после определённых фигур ситуация развивалась как ей вздумается, и потому надеяться на то, что она сейчас будет развиваться определённым образом не имеет оснований.

Аватара пользователя
santy2005
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 10:14

Корреляция валютных пар

05 июл 2016, 10:20






Сообщение от Кофеман.


Paashok, парный трейдинг, еще называют спред трейдинг. Это по сути одно и тоже.

В спред трейдинге может использоваться два инструмента в паре ( отсюда и название парный трейдинг), а может использоваться целая корзина инструментов. Когда создается, некий "идеальный" инструмент на основе корзины инструментов и торгуется.





А что подразумевается под создание "идеального инструмента"? Имеется ввиду главная пара так сказать двигатель,драйвер процесса,который задает общее движение или нет? Поясните,пожалуйста,этот момент.

Аватара пользователя
lapina1julia
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 18:16

Корреляция валютных пар

08 июл 2016, 04:16

Кто то разбирал корреляцию между золотом и австралийским долларом. мне интересно если кто рассматривал их взаимодействие кто ведучий а кто ведомый, по сегодняшнему дню я пока выхожу на результат что австралийский доллар ведучий а золото ведомый инструмент.

Аватара пользователя
dij22
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 06:01

Корреляция валютных пар

09 июл 2016, 17:43






Сообщение от murrex


Да корреляция как инструмент очень важен.Ведь например долларовые союзники могут пойти в одну сторону.
И первым начинает движение по наблюдениям(австралиец),по

Аватара пользователя
ahmetshina
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 авг 2016, 15:31

Корреляция валютных пар

11 июл 2016, 16:02

Открыл сделку из соображений о корреляции EUR и GBP. Повторять не призываю, ибо теория "корреляции" у меня не отработана. Есть лишь соображения.

Аватара пользователя
pashka-122
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 апр 2016, 13:55

Корреляция валютных пар

13 июл 2016, 14:36






Сообщение от Mr.BakS


Недавно так уж получилось вошел в сделки по трем парам евро , фунт и йена . Надеялся если честно , хоть , на какую то корреляцию . Одно время она видна невооруженным глазом , потом идет просто дикое расхождение . Если в торговле ориентироваться на этот факт , то рано или поздно просадка , а там и стоп-аут . Даже помню одно время так хорошо было смотря на евро торговать на ранде , а потом снова не пойми чего евра вниз , а ранд , как сумашедший вверх . Завязал я с этим . Так как ждешь что тот же ранд вслед за евро пойдет ни чего не предпринимаешь , все ждешь корреляции и минуса как итог .





Поэтому и лучше торговать по сигналам на тех парах которым обычно торгуем, хотя корреляцию не стоит исключать из возможной прибыльной сделки, при этом стоп лосс лучший охранник сделки.

Аватара пользователя
volga053
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 01:40

Корреляция валютных пар

13 июл 2016, 19:21

Задача: найти в прошлом "такие же" фрагменты. Для этого пошагаем в прошлое. Для ясности показана картинка, где показано как это делается: сдвиг на 10 и 30 баров в прошлое.

Аватара пользователя
cancun1977
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 01:39

Корреляция валютных пар

14 июл 2016, 14:08






Сообщение от murrex


Да корреляция как инструмент очень важен.Ведь например долларовые союзники могут пойти в одну сторону.
И первым начинает движение по наблюдениям(австралиец), потом уже фунт доллар,следом евродоллар.
Но тоже должны быть потвержденные факторы в самой ТС. а не только смотреть на корреляцию валют!





Т.е. при торговле на одном из инструментов, нужно провести сравнение с другими коррелируемыми валютами и после подтверждения сигнала на других парах, заключать сделку?
Сама по себе корреляция естественно ничего не даст, но зная эти взаимосвязи, можно проверять сигналы своей ТС на других коррелируемых парах.

Вернуться в «Методы анализа рынка Forex»