Аватара пользователя
eventreborn
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 17:55

Основы фрактального анализа на рынке Форекс

05 фев 2017, 20:34

Введение

Что отличает опытного трейдера от начинающего? Зачастую не умение пользоваться индикаторами или находить значимые уровни, а умение понимать рынок, понимать цену и ее характер. На чартах гуру Рынок. вы вряд ли увидите море индикаторов, потому что для таких трейдеров цена первична: глядя на пустой график, на котором есть только цена, можно прогнозировать ничуть не хуже, а даже лучше, чем с помощью индикаторов. А для этого нужно вникнуть в суть цены и характер ее движения.

Все это можно сделать при помощи фрактальной теории – не той, всем известной, которую приписывают Биллу Вильямсу с его фракталами, а той, которая лежит в основе многих процессов в природе и во всем мире.

Теория Хаоса и рынок Рынок.br >
В основе фрактальной теории лежит понятие хаоса. Хаос, как ни странно, – это одновременно бесструктурная и упорядоченная субстанция, ведь именно хаос способен порождать порядок. Ситуацию на рынке Рынок можно с первого взгляда назвать «хаосом», однако именно в этом хаосе есть закономерности, которые позволяет понять теория фракталов.

Форекс представляет собой нелинейную систему, в которой движения происходят по типу броуновского движения, или случайного блуждания. Именно такие хаотические блуждания цены, в которых, тем не менее, есть свои закономерности, и изучает фрактальный анализ.

Форекс – это нелинейная система

Традиционная аналитика считает Рынок линейной системой – системой, которая зависит от внешних влияний, а в случае отсутствия таких влияний, стремится к равновесию. В линейной системе все должно быть просто и предсказуемо, все должно вписываться в какие-то рамки, однако можно ли вписать любое движение цены, скажем, в рамки волн Элиота? Вряд ли, и подтверждением тому – неумение большинства трейдеров правильно интерпретировать волны.

Но ведь даже без внешних воздействий рынок Рынок развивается сам по себе и делает это на основе опыта, который он извлек из хаоса прошлого. Любой цветок все равно будет цвести, даже если его предоставить самому себе. Точно так же и рынок будет эволюционировать и удаляться от точки равновесия, чтобы выжить. Именно это понятие о том, что Рынок обладает памятью, и легло в основу теории фракталов, а применил его к финансовым рынкам Бенуа Мандельброт, доказав, что валютный рынок обладает памятью в долгосрочной перспективе.

Фракталы Мандельброта

Для начала вернемся к истокам, ведь изначально фрактал – это математическое понятие, а не цикл или индикатор на рынке Рынок, как принято считать сегодня трейдерами. Фрактал представляет собой геометрическую форму, которую можно разделить на части, при этом каждая меньшая часть будет копией целого.



Математические фракталы строятся идеально точно, а по мнению Мандельброта, в мире всегда есть отклонения, погрешности, шумы и помехи, которые на самом деле более важны, чем сами процессы, описываемые наукой. В теории Мандельборта за основу берутся именно эти «шумы» и «помехи», а вот упорядоченные структуры как раз рассматриваются как отклонение от нормы.

Если рассматривать линейные и нелинейные фракталы, то примером линейного фрактала может стать любая простая геометрическая форма с фрактальными свойствами.



Рынку Рынок присущи скорее свойства нелинейных фракталов, изучая которые, можно предвидеть дальнейшее поведение цены. Мандельброт назвал фракталы с нелинейной формой развития мультифракталами – по сути, это объект, обладающий переменной фрактальной размеренностью (применимо к рынку Рынок речь идет о разной волатильности валютных пар).

Основные свойства фракталов – самоподобие и размеренность

Одна из основных характеристик фрактала – самоподобие: развитие любой части фрактала происходит по одной и той же модели, независимо от временных масштабов. Иными словами, цена движется одинаково, по одной модели, как на минутном, так и на дневном графике модель движения цены не имеет масштабов – по-хорошему невозможно отличить минутный и дневной графики, если выбрана одинаковая модель.

Размеренность – это показатель, характеризующий сложность построения кривой цены. На рынке Рынок под размеренностью понимают волатильность валютных пар, а также детализацию циклов. Именно размеренность позволяет определять принадлежность графика к временному масштабу. В свою очередь, детализация цикла, или все та же размеренность, позволяет уже по начальным условиям определить, как дальше будет развиваться ситуация.

Что же дает применение фракталов на рынке Рынок.
Применение фракталов основывается на запоминании основных моделей движения цены и понимании характера этих моделей, а значит, трейдер начнет понимать, в какой стадии находится рынок, и сможет адекватно на это реагировать. Фракталы позволяют упорядочить хаос и увидеть рынок структурированно.Анализ фракталов позволяет анализировать несколько пар одновременно, кроме того, он показывает связи между валютными парами и учит использовать эти знания в свою пользу.Теория фракталов не требует дополнительных средств анализа – она вполне самодостаточна, хотя ее можно при желании дополнить чем-то еще.Теория фракталов открывает новый взгляд на фундаментальный анализ и влияние новостей, а также дает возможность «видеть» глубину движения цены и понимать рынок, а не отгадывать или уповать на удачу.
Фракталы Билла Вильямса – это просто индикатор

Термин «фрактал» ассоциируется у трейдеров в основном с Биллом Вильямсом, однако сам Вильямс понимал под этим термином комбинацию из пяти баров – определенный цикл на рынке Рынок.

Вот так выглядит график Рынок с индикатором фракталов Билла Вильямса:



Аналитик предложил индикатор под одноименным названием, который ничего общего с фракталами не имеет. Вильямс полностью отошел от теории хаоса, а вместо этого подарил трейдерам «аллигатора» – торговую систему, основанную на скользящих средних.

Читайте подробнее в статьях: Торговая система Билла ВильямсаФрактальный анализ рынка форекс с позиции Билла ВильямсаИндикатор Аллигатор Билла Вильямса

Волны Элиота – предшественники фрактального анализа

Фактически первым, кто нашел фракталы на рынке Рынок, хоть и не назвал их так, был Элиот со своей волновой теорией. Элиот утверждал, что каждая из волн ценового движения имеет такую же структуру, как и основное ценовое движение, – Элиоту удалось по теории фракталов разложить тренд на более мелкие части, однако выглядит это, по меньшей мере, однобоко и обнаружить такие правильные структуры на Рынок. крайне сложно.



Волновая теория Элиота ближе всего к истинному понятию о фракталах, однако, в отличие от этой теории, фрактальный анализ дает гораздо более четкое представление о структуре цены. Теория Элиота не отображает полностью того, что происходит на рынке Рынок и других финансовых рынках.

Фракталом на рынке Рынок выступает время, или временной масштаб, а цена – это то самое хаотичное броуновское движение, которое абсолютно не учитывается в теории Элиота.

Модели в теории фракталов

Основой теории фракталов являются модели движения цены – выстроенные структуры цены в рамках одного законченного цикла. тенденция.вые модели расположены под углом к оси времени, корректировочные модели всегда находятся внутри основной модели, а линейные – располагаются вдоль горизонтальной линии. В основе построения любой модели лежат не надуманные принципы и правила, а примеры и структуры, образованные самим рынком.

Некоторые модели встречаются в основном на старших таймфреймах, например модель 1.5 можно увидеть в основном на часовых чартах и выше. А вот модель 1.7 встречается на любых временных масштабах и бывает также корректировочной, в отличие от трендовой или линейной 1.5. Запомнить все модели на самом деле не так трудно, тем более что их не так много, а сделать это будет гораздо легче, если понять, из каких составных частей состоит любая фрактальная модель.

На рисунке представлен пример одной из моделей движения цены.



Структура моделей фрактального анализа

Любая модель фрактального анализа состоит из нескольких т.н. волн. Первая волна – это зарождение, или origin. Она появляется в начале развития цикла, от ее размеров и ее характера во многом зависит, какой будет вся модель. Волна зарождение начинается после нисходящего тенденции, а ее откат не должен пересекать ее основание: если откат пересек уровень Фибоначчи 23.6% этой волны, то это свидетельствует об отмене восходящего движения.



Второй элемент модели – это трезубец, или trident. Эта часть модели показывает характер поведения всей модели в целом: если линия, проведенная от точки альфа (начала) до точки бета (окончание движения), направлена вверх, – будет сильное восходящее движение. Если эта линия более похожа на горизонтальную, скорее всего, сильного импульса не будет. Эта волна является переходной между зарождением и импульсом, при этом точка бета никогда не пересекает основание первой волны.



Третий элемент – это импульс, или impulse, отличающийся быстрым продолжительным движением. Это самая заметная и длинная волна, которая почти всегда достигает уровня Фибоначчи 161.8% от первого элемента – origin. По окончании этой волны все индикаторы показывают максимальное значение, а состоять эта волна может из двух циклов, если развивается на крупных масштабах от 4-часового.



Четвертый элемент – это возрождение, или revival. После небольшого отката импульсной волны формируется волна возрождение, структура которой очень похожа на трезубец. Трезубец всегда возникает в начале тенденции, а возрождение – в его конце. Иногда эта волна может отсутствовать в структуре, а расположение точек альфа и бета по отношению друг к знакомому не имеет никакого значения. На рассматриваемом примере возрождение как раз и отсутствует, что объясняется, очевидно, недостаточно сильным импульсом.

Последняя часть моделей фрактального анализа – искра, или spark. Она завершает цикл.



Таким образом, главная задача трейдера – научиться распознавать эти модели на любом масштабе, потому что, если на каком-то из масштабов модель не видна, значит, эта часть графика является частью цикла высшего порядка и следует анализировать более старший тайм-фрейм.

Модификации фрактальных моделей

Базовые модели, описанные выше, претерпевают изменений в зависимости от волатильности валютной пары и временного масштаба: они способны переворачиваться благодаря своим зеркальным свойствам, сужаться, расширяться, уменьшаться, увеличиваться и т.д. К примеру, одна и та же модель по паре евродоллар будет гораздо шире и волатильнее, чем по паре еврофунт.

Зная это, можно правильно среагировать на приближение цены к ключевым уровням: пара с высокой волатильностью, к примеру, не спешит корректироваться, добравшись до уровня сопротивления, а заходит за него, а парам с низкой волатильностью присуща спокойная коррекция.

Выводы

Итак, что такое фрактал на рынке Рынок. Как такового фрактала на рынке Рынок нет: скорее к финансовому рынку рационально применить фрактальную теорию, а ценовые графики в виде кривых как раз и представляют фрактальный временной ряд.

Основа фрактального анализа – ценовые модели, которые встречаются на разных временных масштабах, – в рамках единого броуновского движения. В зависимости от масштаба на графике можно встретить те или иные модели, к примеру, на минутных чартах элементы трезубец и возрождение очень часто отсутствуют.

Фрактальный анализ позволяет увидеть рынок Рынок в комплексе, дополнить свою торговлю анализом многих валютных пар, что оказывается гораздо эффективнее, чем торговать на одном инструменте. Взаимосвязь и тонкое сходство в поведении отдельных валют позволяет делать максимально точные прогнозы движения цены.

Фрактальный анализ не отрицает использование индикаторов: в целом фрактальная теория способна дать информацию о направлении движения цены, а индикаторы смогут подкорректировать моменты входа и выхода и подстроить торговлю под волатильность конкретной пары. Грамотное сочетание фрактальной теории и других инструментов может стать залогом действительно прибыльной стабильной торговли.

Также рекомендуем почитать:
Эдгар Петерс "Фрактальный анализ финансовых рынков"А. Алмазов "Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки"
А вы используете принципы фрактального анализа в своей торговой системе? Поделитесь наработками в теме.

-----------------------------------------

Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

Вернуться в «Методы анализа рынка Forex»