Предисловие

Более года назад в общении с одним из трейдеров получилась забавная ситуация. За очередными обменами мнениями о внутридневных уровнях я получил вопрос, каким индикатором я пользуюсь, определяя уровни. Поскольку графики у меня были «чистые», я честно и ответил, что определяю «на взгляд» переключаясь между ТФ 15М, 30М, 1Н. На слова мне не поверили, пришлось несколько раз (и дней) посылать скриншоты моего МТ4. Причину недоверия я понял после бъяснения трейдером: оказывается, называемые мной внутридневные уровни отличались от индикатора, стоящего у моего собеседника, буквально до 10-15 пипсов. Для интереса он мне дал индикатор, которым пользуется (что хорошо, так ещё и в исходнике). Таким образом у меня на графиках закрепился индикатор «Камарилья».



Однако описания к нему не было, потому приходилось самому отмечать закономерности. Но в конце 2008-начале 2009 года я наткнулся в сети на русскоязычное описание системы. Оказалось, что это система Ника Стотта, да достаточно «старенькая». Вот здесь с удовольствием поделюсь с читателями основой этой системы и своим опытом.

Описание

Система ориентирована на intraday работу. Индикатор строит уровни по ценам предыдущей торговой сессии, опираясь на Максимум, Минимум и Цену закрытия предыдущего дня, выстраивая уровни от цены закрытия. Кому интересно, уверен, найдут на просторах Интернета полное описание системы. Я же сокращу изложение применительно к индикатору. После подключения индикатора, образуются уровни Н и L, что означает, соответственно: Н – выше цены закрытия предыдущего дня; L – ниже цены закрытия предыдущего дня.

Рис 1. В принципе, по этим уровням мы можем сформировать следующие каналы: -H-L3; -Н3-Н4, -Н4-Н5; -L3-L4, -L4-L5;

1. Канал «L3-H3»/«Н3-L3».

Канал предназначен для работы на «отбой» от границ данного канала. Иначе говоря, при выставлении отложенных ордеров используются ордера Buy Limit и Sell Limit:

- Buy Limit по цене L3 с целью (Take Profit) H3;

- Sell Limit по цене H3 с целью L3.

Stop Loss в данном случае рекомендуется ставить соответственно на следующем уровне (для Buy Limit на уровне L4, для Sell Limit на уровне H4).

2. Каналы «Н3-Н4» и «L3-L4».

Торговля в этих каналах не рекомендуется. Желательно использовать границы данных каналов для установки Stop Loss при торговле в других каналах.

3. Каналы «Н4-Н5» и «L4-L5»

Данные каналы предназначены для работы на «пробой» границы канала. Иначе говоря, при выставлении отложенных ордеров используются ордера Buy Stop и Sell Stop:

- Buy Stop по цене Н4 с целью Н5;

- Sell Stop по цене L4 с целью L5.

Stop Loss, соответственно, рекомендуется ставить на предыдущем уровне (для Buy Stop на уровне H3, для Sell Stop на уровне L3). Кроме указанных уровней, индикатор показывает также Pivot (точку разворота), уровни Поддержки и Сопротивления intraday, рассчитываемых по стандартной методике.

Основные рекомендации по применению в торговле

1. Уровни перерасчитываются с началом нового торгового дня. Потому уже в азиатскую сессию может быть отработка. Не отчаивайтесь, есть ещё и европейская и североамериканская сессии. Кроме того, нет смысла “сидеть перед монитором” и ждать, пока цена дойдёт до одного из уровней. Оценив ситуацию – выставьте отложенные ордера – и спокойно отдыхайте. Естественно рекомендую попробовать на демо-счете изначально поработать с индикатором.

2. Посмотрев на индикатор всего несколько дней, Вы прекрасно заметите, что применяя его указанными выше способами, величина Stop Loss всегда значительно ниже величины Take Profit (как правило, соотношение приближено к 1:2), что соответствует большинству рекомендаций установки «стопов менее профитов». Соответственно, при работе в канале «L3-H3» нужно быть готовым к временной «просадке» открытой позиции, поскольку используются разворотные ордера.

3. Период (ТФ) на котором следует определяться с открытием позиции «с рынка» – определяет каждый сам по себе, но т.к. индикатор всё же внутридневной, я бы посоветовал брать не менее 15-минутки. А для того чтобы убедиться, что точка входа не пробита (для «L3-H3») или пробита («Н4-Н5» и «L4-L5») рекомендую использовать часовой график, а иногда и 4-часовой.

4. Ничего удивительного, если Вы увидите за сутки работы, как цена несколько раз проходит на отбой от уровня, например, L3 к уровню Н3, и обратно от уровня Н3 к уровню L3. Я такое наблюдал вплоть до 4х прохождений за торговые сутки. Как цена может и пару раз «отыграть», например, уровень от Н4 до Н5.

5. Уровни Take Profit указаны из примера практического применения в том, что велика вероятность, что цена дойдёт именно до этого уровня. Однако, это не является чётким постулатом, и, зачастую, цена уходит намного далее. Например, от уровня L3 аж до уровня H5. Или от уровня Н4 значительно далее уровня Н5 (раза в 2). Поэтому, если у Вас есть возможность контролировать открытую позицию, Вы можете обойтись без установки Take Profit, например, установив при достаточно хорошем ходе в вашу пользу лишь в безубыток или подтягивая уровень стопа.

6. Обращайте внимание на уровни дневных поддержки/сопротивления. Совпадение этих уровней с уровнями L и H придадут Вам больше уверенности о «силе» уровня.

7.  В какой-то момент я задумался о написании «робота» по данному индикатору, потому как сигнал от него получить достаточно просто. Но перед написанием задался проблемой качественной оценки поступившего сигнала. Отсюда простой совет: использовать данные уровни в купе с другими индикаторами. В первую очередь трендовыми. Здесь выбор широк, однако, я посоветовать явно не могу – пробуйте сами (скорее всего Вы уже используете какие-либо индикаторы в своей торговле). Возможно, в дополнение как раз индикатор опционных уровней OLI будет хорош (либо же данный индикатор дополнит указанные).

8. Для оценки «средней температуры по больнице» я порекомендую следующее. Если Вы работаете по какой-либо паре с USD – установите индикатор и на остальные пары с USD (как минимум наиболее «популярные»). Просмотр уровней индикатора по всем парам с USD даст Вам, как минимум, общую картину, относительно верности уровней относительно поведения USD. Это немаловажно, т.к. зачастую именно ваша пары вела себя «не совсем корректно» в предыдущую сессию (например, выходили стат.данные только по ней).

9.  При работе по «кроссу» – соответственно, совет установить индикатор и на основные пары по данному кроссу. Несколько вариантов поведения основных валют по индикатору дадут более чёткое представление о уровнях на кроссе. Хотя, зачастую, кросс (например, с йеной в последнее время) выступает абсолютно самостоятельно, наоборот, влияя на основные пары.  Волатильность на forex достаточно высока в последнее время, потому для оценки качества уровней посоветую такой приём. По моим наблюдениям, например, для пары EURUSD размер канала на “отбой” («L3-H3») достаточно качественно указан при разнице между границами канала в 80-100 пипсов. Иначе говоря, примерно 0,6-0,7% от текущего курса. Однако, это мои наблюдения. Со временем Вы сами прекрасно будете видеть, насколько широк и правдив канал по сравнению со “среденесуточным” колебанием курса конкретной пары. Соответственно, и для установки Stop Loss следует “присматриваться” к размеру канала между 3 и 4 уровнями. Надеюсь, не надо объяснять, что, например, канал в 30 пипсов по GBPJPY («Н3-Н4» или «L3-L4») будет “снесён” по Stop Loss с очень большой вероятностью даже простым однократным “вылетом” цены.

10.  И, пожалуй, ещё одно замечание. Поскольку МТ4 отрисовывает графики по цене bid, не стоит забывать про спрэд конкретной пары при установке Stop Loss, Take Profit.

Кому важно знать, технически уровни рассчитываются индикатором следующим образом:

Pivot=(high+low+close)/3

H5=(high/low)*close

H4=((high-low)*0.55)+close

H3=((high-low)*0.275)+close

L3=close-((high-low)*0.275)

L4=close-((high-low)*0.55)

L5=close-(H5-close)

На “закуску”

Уже в начале торгового дня индикатор фактически даёт уровни, которые можно приравнять к четырём сигналам:

Тип ордера Цена открытия Take Profit Stop Loss
Buy Limit L3 H3 L4
Sell Limit H3 L3 H4
Buy Stop H4 H5 H3
Sell Stop L4 L5 L3

В целом основы работы по данному индикатору (данной системе) таковы. В процессе слежения за ежедневной работай индикатора, уверен, у Вас появятся свои намётки, как его использовать. Своими наработками использования данного индикатора «нестандартно», надеюсь, поделиться с Вами в следующей статье. Приложение: camarilla.zip

Popularity: 87%

Добавить в закладки:

Комментарии (1) на "“Камарилья” или Внутридневная торговля по Нику Стотту."

  1. Владимир пишет:

    Спасибо за инструкцию по камарилье. Я ее скачал из инета на днях и нудно разбирался. Благодаря вашей инструкции выяснилось что я не в ту сторону выставлял отложенные ордера(от Н3 к Н4):-)))))
    Сейчас ознакомлюсь с вашим индикатором. Так глядишь и начну зарабатывать.

    Владимир. Тольятти

Отправить комментарий